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2019年期货投资分析模拟试题一

责编:金荣 2019-01-03
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如需在线模拟机考,考生可以注册希赛网期货从业资格考试频道会员,进行在线模拟机考答题。此次分享的是2019年期货投资分析模拟试题,仅供大家参考!

一、单项选择题

1.下列有关技术分析在期货市场与其他市场上的应用差异的叙述,正确的有()。

A.期货市场价格短期走势的重要性强于股票等现货市场,技术分析更为重要

B.分析价格的长期走势需对主力合约进行连续处理或者编制指数

C.期货市场上的持仓量是经常变动的,而股票流通在外的份额数通常是已知的

D.支撑和阻力线在期货市场中的强度要稍大些,缺口的技术意义也相对较大

参考答案:D

2.通常构建期货连续图的方式不包括()。

A.现货日连续

B.主力合约连续

C.固定换月连续

D.价格指数

参考答案:A

3.()期货的市场化程度相对于其他品种高,表现出较强的国际联动性。

A.小麦

B.玉米

C.早籼稻

D.黄大豆

参考答案:D

4.我国的大豆主产区是()。

A.四川

B.河南

C.浙江

D.黑龙江

参考答案:D

5.我国非转基因大豆的种植期是()。

A.5、6月

B.6、7月

C.7、8月

D.8、9月

参考答案:A

6.持有成本理论是以(  )为中心,分析期货市场的机制,论证期货交易对供求关系产生的积极影响,并逐渐运用到对金融期货的定价上来。

A.融资利息

B.仓储费用

C.风险溢价

D.持有收益

参考答案:B

7.(  )定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率,用来度量期权价格对利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Vega

参考答案:C

8.关于期权的希腊字母,下列说法错误的是(  )。

A.Delta的取值范围为(-1,1)

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大

C.在行权价附近,Theta的绝对值最大

D.Rho随标的证券价格单调递减

参考答案:D

9.下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有(  )。

A.两者的风险因素都为标的价格变化

B.看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值

C.期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大

D.看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

参考答案:A

10.在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为(  )。

A.F=S+W-R

B.F=S+W+R

C.F=S-W-R

D.F=S-W+R

参考答案:A

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