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2022年基金从业考试《证券投资基金》复习要点：第十二章

责编：胡陆 2022-09-01

2022年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》第12章考试内容参考考试大纲，第12章共4小节内容，大家备考的时候可以根据下表侧重复习。

第十二章投资组合管理
第一节现代投资组合理论	了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用掌握资产收益相关性的概念、计算和应用理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念
第二节资本市场理论	理解资本市场理论的前提假设掌握系统性风险和非系统性风险的概念理解资本资产定价模型(CAPM)的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别
第三节被动投资和主动投资	理解市场有效性假说掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境理解股票型指数基金的管理和风险收益特征
第四节资产配置和投资组合构建	掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点