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2022年基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》第12章考试内容参考考试大纲，第12章共4小节内容，大家备考的时候可以根据下表侧重复习。
| 第十二章 投资组合管理 | |
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第一节 现代投资组合理论 |
了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程 掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用 掌握资产收益相关性的概念、计算和应用 理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念 |
| 第二节 资本市场理论 |
理解资本市场理论的前提假设 掌握系统性风险和非系统性风险的概念 理解资本资产定价模型(CAPM)的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别 |
| 第三节 被动投资和主动投资 |
理解市场有效性假说
掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别 理解市场上主要的指数(股票和债券)的编制方法 了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境 理解股票型指数基金的管理和风险收益特征 |
| 第四节 资产配置和投资组合构建 |
掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用
掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点 |
