初级银行风险管理真题汇编三（10）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编三（10），供考生备考练习。

11、下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（ ）。

A、银行大量挪用客户存款

B、银行投资衍生产品遭受巨额损失

C、网银系统出现故障，引发客户安全质疑

D、在银行办理业务排队时间长、柜员服务态度差

E、出售理财产品未事先告知潜在风险，使客户蒙受巨大损失

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行作出负面评价的风险。商业银行一旦被发现其金融产品/服务存在严重缺陷（如电子银行业务缺乏足够的安全性和稳定性），或内控缺失导致违规案件层出不穷，或缺乏经营特色和社会责任感，均可能引发声誉风险。

12、下列关于商业银行风险的说法，正确的有（ ） 。

A、某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

B、美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国别风险

C、由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的监管风险

D、央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的监管风险

E、结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

试题答案："D","E"

试题解析：

A项反映了银行的信用风险；B项反映了银行的市场风险；C项反映了银行的流动性风险 。

13、下列关于信用风险的说法，正确的有（ ）。

A、信用风险具有非系统性风险的特征

B、与市场风险相比，信用风险的观察数据较多

C、对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源

D、信用风险又被称为违约风险

E、对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值

试题答案："A","C","D","E"

试题解析：

与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征；C项，对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源；D项，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险；E项，对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。

14、下列关于银行资本作用的说法，正确的有（ ）。

A、提供融资

B、使银行免受损失

C、维持市场信心

D、限制银行业务过度扩张

E、保护客户利益

试题答案："A","C","D"

试题解析：

商业银行资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下方面：①资本为商业银行提供融资；②吸收和消化损失；③限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性；④维持市场信心；⑤为风险管理提供最根本的驱动力。

15、《有效风险偏好框架制定原则》的主要内容包括（ ）。

A、内部审计

B、风险偏好框架

C、风险偏好声明关键因素

D、风险限额

E、内部管理角色和职责

试题答案："B","C","D","E"

试题解析：

2013年11月，金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》，意在加强对系统重要性金融机构的监管，主要内容包括风险偏好框架、风险偏好声明关键因素、风险限额、内部管理角色和职责四个主要部分。

16、（ ）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

A、信用风险

B、操作风险

C、市场风险

D、声誉风险

试题答案：B

试题解析：

市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种。

17、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意（ ）。

A、充分考虑利益相关者的期望

B、及时向董事会报告

C、将风险偏好与战略规划有机结合

D、向业务条线和分支机构传导

E、持续地监测与报告

试题答案："A","C","D","E"

试题解析：

在风险偏好设置与实施过程中，需要注意以下方面：①充分考虑利益相关者的期望；②将风险偏好与战略规划有机结合；③向业务条线和分支机构传导；④持续地监测与报告。

18、按约束的风险类型，限额主要分为（ ）。

A、信用风险限额

B、市场风险限额

C、操作风险限额

D、流动性风险限额

E、国别风险限额

试题答案："A","B","C","D","E"

试题解析：

按约束的风险类型，限额主要分为信用风险限额、市场风险（包括银行账户和交易账户）限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。

19、个人住房按揭贷款涉及的风险主要包括（ ）。

A、系统性风险

B、借款人的经济状况变动风险

C、由于房产价值下跌导致超额押值不足的风险

D、“假按揭”风险

E、国家干预房价风险

试题答案："B","C","D"

试题解析：

个人住房按揭贷款涉及的风险主要包括：“假按揭”风险、由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险、借款人的经济状况变动风险。

20、客户风险内生变量中的基本面指标包括（ ）。

A、偿债能力指标

B、品质类指标

C、盈利能力指标

D、环境类指标

E、实力类指标

试题答案："B","D","E"

试题解析：

客户风险内生变量中的基本面指标包括品质类指标、环境类指标和实力类指标。