初级银行风险管理真题汇编三（7）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编三（7），供考生备考练习。

61、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（ ）。

A、设立专户核算代理资金

B、签订书面委托代理合同

C、代理手续费收入先用于员工奖励再纳人银行大账核算

D、遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示

试题答案：C

试题解析：

在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：①业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算；②内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入。

62、假设违约损失率（LGD）为14%,商业银行估计预期损失率最大值（BEEL）为10%,违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（  ）亿元。

A、8

B、9

C、10

D、12

试题答案：C

试题解析：

风险加权资产 = Max[0,（14% - 10%  ] x 12.5 x20 =10（亿元）

63、关于企业现金流量分析，下列表述错误的是（ ）。

A、企业在开发期和成长期可能没有收人，现金流量一般是负值

B、企业成熟期销售收人增加，净现金流量为正值并保持稳定增长

C、对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

D、对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

试题答案：C

试题解析：

对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。

64、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（ ）原则。

A、客观性

B、重要性

C、全面性

D、及时性

试题答案：C

试题解析：

商业银行在进行风险与控制自我评估工作时应坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，全面性即自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构， 原则上覆盖所有业务品种。

65、下列做法中，不符合商业银行为了更好管理流动性风险的是（ ）。

A、建立多层次的流动性屏障

B、提高流动性管理的预见性

C、通过金融市场控制风险

D、提高负债的流动性

试题答案：D

试题解析：

商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点。

66、银行应保持负债来源的（ ）。

A、集中性与多样性

B、分散性与单一性

C、集中性与单一性

D、分散性与多样性

试题答案：D

试题解析：

银行应保持负债来源的分散性与多样性。

67、下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是（ ）。

A、抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段

B、银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式

C、在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易

D、为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制

试题答案：C

试题解析：

在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。

68、（ ）是指该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

A、低国别风险

B、中等国别风险

C、高国别风险

D、较低国别风险

试题答案：D

试题解析：

较低国别风险是指该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其椟债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。

69、商业银行的（  ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

A、业务部门

B、风险管理部门

C、高级管理层

D、风险管理委员会

试题答案：D

试题解析：

大部分银行特别是大型银行和国际活跃银行，在高级管理层层面设立了风险管理相关委员会，对银行风险管理相关重要事项进行讨论、审议或决策；在我国商业银行，高管层层面普遍设立负责对风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的风险管理委员会 。

70、银行的第三道防线是指（ ）。

A、风险管理部门

B、业务条线部门

C、合规部门

D、审计部门

试题答案：D

试题解析：

商业银行风险管理的三道防线分别为：业务条线部门是第一道风险防线， 它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口；风险管理部门和合规部门是第二道风险防线；内部审计是第三道风险防线。