初级银行风险管理真题汇编三（4）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编三（4），供考生备考练习。

31、20世纪70年代之后，商业银行的风险管理进入（ ）。

A、资产负债风险管理模式阶段

B、资产风险管理模式阶段

C、全面风险管理模式阶段

D、负债风险管理模式阶段

试题答案：A

试题解析：

商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段：20世纪60年代前—— 资产风险管理模式；20世纪60年代后——负债风险管理模式；20世纪70年代后——资产负债风险管理模式；20世纪80年代后——全面风险管理模式。

32、下列应列入商业银行二级资本的是（ ）。

A、未分配利润

B、二级资本工具及其溢价

C、盈余公积

D、—般风险准备

试题答案：B

试题解析：

在巴塞尔协议Ⅲ中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本包 括：其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入部分。二级资本 包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。

33、首席风险官的聘任和解聘由（ ）负责并及时向公众披露。

A、董事会

B、监事会

C、高级管理层

D、风险管理部门

试题答案：A

试题解析：

随着银行对风险管理重要性程度认识的提高，一些国际大型银行开始在高管层层面设立首席风险官，具体负责组织实施银行风险管理工作。首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露。

34、风险管理的第一道防线是指（ ）。

A、风险管理部门

B、业务条线部门

C、合规部门

D、内部审计

试题答案：B

试题解析：

业务条线部门是商业银行风险管理的第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口；风险管理部门和合规部门是第二道风险防线；内部审计是第三道风险防线。

35、绩效考评应坚持的原则是（ ）。

A、综合平衡原则

B、激励性原则

C、可靠性原则

D、安全与收益平衡原则

试题答案：A

试题解析：

银保监会强调，绩效考评应坚持 “综合平衡”的原则，应当统筹业务发展和风险防控，建立兼顾效益与风险、财务因素与非财务因素、当期成果与可持续发展的绩效考评指标体系。

36、银行风险管理的流程是（ ）。

A、风险控制→风险识别→风险监测→风险计量

B、风险识别→风险控制→风险监测→风险计量

C、风险识别→风险计量→风险监测→风险控制

D、风险控制→风险识别→风险计量→风险监测

试题答案：C

试题解析：

按照良好的公司治理结构和内部控制机制，商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。

37、风险偏好指标选取需要体现（ ）。

A、全面性和重要性

B、全面性和稳定性

C、重要性和合规性

D、合规性和稳定性

试题答案：A

试题解析：

风险偏好指标选取需要体现全面性和重要性；风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。

38、下列属于信用风险限额指标的是（ ）。

A、产品或组合敞口限额

B、单一客户贷款集中度限额

C、敏感度限额

D、止损限额

试题答案：B

试题解析：

信用风险限额的限额指标一般包括单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等。

39、财务报表分析关注的内容不包括（ ）。

A、识别和评价财务报表风险

B、识别和评价经营管理状况

C、识别和评价资产管理状况

D、识别和评价收益状况

试题答案：D

试题解析：

财务报表分析是对资产负债表和损益表进行分析，有助于商业银行深入了解客户的经营状况以及经营过程中存在的问题。财务报表分析应特别关注以下四项内容：①识别和评价财务报表风险；②识别和评价经营管理状况；③识别和评价资产管理状况；④识别和评价负债管理状况。

40、（ ）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。

A、专家判断法

B、信用评分模型

C、违约概率模型

D、期望模型

试题答案：A

试题解析：

专家判断法即专家系统，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。