初级银行风险管理真题汇编三（3）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编三（3），供考生备考练习。

21、假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债800亿元，负债加权平均久期为5.5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）年。

A、1.5

B、1.6

C、1.7

D、1.8

试题答案：B

试题解析：

22、对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（   ）。

A、以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源

B、以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源

C、以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源

D、以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源

试题答案：B

试题解析：

商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源，当利率上升时，贷款的利息收入固定，但存款的利息支出随利率上升而增加，从而使银行的未来收益减少，重新定价风险增大 。

23、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常 （   ）。

A、战略风险

B、信用风险

C、流动性风险

D、操作风险

试题答案：C

试题解析：

流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。

24、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项属于对单一法人客户的财务因素分析的是（  ）。

A、行业周期分析

B、营运能力比率

C、客户的销售风险分析

D、经济周期分析

试题答案：B

试题解析：

对单一法人客户的非财务状况分析包括：管理层风险分析，行业风险分析，生产与经营风险分析，宏观经济、社会及自然环境分析。ACD项均属于非财务因素分析。

25、我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”，其中，“一部门”是（  ）。

A、银保监会

B、证监会

C、中国人民银行

D、外汇管理局

试题答案：C

试题解析：

我国反洗钱监管机制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是 指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作；“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

26、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（ ）。

A、账面资本、经济资本、监管资本

B、持续经营资本、破产清算资本

C、核心一级资本、其他一级资本、二级资本

D、实收资本、资本公积、盈余资本

试题答案：A

试题解析：

根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。其中，账面资本是银行持股人的永久性资本投入；经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额；监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。

27、风险管理部门在（ ）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。

A、监事会

B、高管层

C、经营部门

D、董事会

试题答案：B

试题解析：

风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。

28、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（ ）。

A、贷款重组

B、贷款转让

C、贷款审批

D、资产证

试题答案：A

试题解析：

贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。

29、（ ）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。

A、风险分散

B、风险对冲

C、风险转移

D、风险规避

试题答案：D

试题解析：

风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或 市场风险的策略性选择。

30、资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率，这里的资本就是（ ） 。

A、账面资本

B、经济资本

C、监管资本

D、实收资本

试题答案：C

试题解析：

以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率 。