初级银行风险管理真题汇编三（2）

很多考生在备考初级银行从业资格考试银行业风险管理与综合能力，希赛小编为大家整理了初级银行风险管理真题汇编三（2），供考生备考练习。

11、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（ ）类别。

A、内部流程

B、外部事件

C、人员因素

D、系统缺陷

试题答案：B

试题解析：

操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

12、某资产的预期收益率为1和4的概率分别为60%、40%，则其方差为（ ）。

A、2.16

B、2.76

C、3.16

D、3.76

试题答案：A

试题解析：

该资产的预期收益率y的期望为：E(y) =1*60% +4*40% =2.2；其方差为: Var( y ) =0.6 *(1 -2.2) *2 +0.4 * (4 -2. 2) *2 =2. 16。

13、在现代商业银行的风险管理体系中，商业银行进行风险管理的最根本驱动力是（ ）。

A、客户利益

B、股东利益

C、资本

D、金融监管机构的要求

试题答案：C

试题解析：

资本是风险的最终承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。

14、某商业银行当期期初次级类贷款余额为100亿元，至期末转为可疑类、关注类的贷款金额分别为40亿元、10亿元，期间次级类贷款因回收减少了 10亿元，则期初次级类贷款迁徙率为（ ） 。

A、33.3%

B、44.4%

C、55.5%

D、66.6%

试题答案：B

试题解析：

次级类贷款迁徙率=［期初次级类贷款迁徙金额/（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）］x 100%。根据题干信息，有次级类贷款迁徙率=40/（100-10）×100%≈44.4%

15、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（ ）。

A、银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

B、风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式

C、监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

D、风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

试题答案：C

试题解析：

风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。C项，随着我国《商业银行资本管理办法(试行)》的实施，我国商业银行也开始逐步采用资本计量高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。2014年4月，原银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。

16、下列情形中，（    ）表现的是流动性风险与市场风险的关系。

A、制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状 况/资产价值造成的不利影响

B、因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险

C、银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

D、任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

试题答案：B

试题解析：

A项为流动性风险与策略风险的关系，策略风险源于商业决策本身或执行过程 中的错漏和偏差，以及对外部环境和行业变化缺乏正确的应对措施；C项为流动性风险 与操作风险的关系，操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险；D项为流动性风险与声誉风险的关系，银行在履行债务和安全稳健运行方面的声誉，对于银行维持资金稳定及以合理成本融资至关重要 。

17、关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是（ ）。

A、经调整资产流动性比率=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额×100%

B、经调整后流动性负债余额=流动性负债总和-1个月内到期用于质押的存款金额

C、存贷款比例不得超过75%

D、存贷款比列=各项存款余额/各项贷款余额×100%

试题答案：D

试题解析：

D项，存贷款比列=各项贷款余额/各项存款余额×100%

18、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ )。

A、25%

B、30%

C、50%

D、75%

试题答案：A

试题解析：

根据《商业银行风险监管核心指标(试行）》第八条，流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不应低于25% 。

19、商业银行的表内外资产划分为交易账户和银行账户的目的是（ ） 。

A、准确计量市场风险资本

B、以公允价值计量银行资产

C、建立管理会计系统

D、真实反映银行财务状况

试题答案：A

试题解析：

合理的账户划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。

20、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值1美元=100日元，因此建议该日本出口商（      ），以对冲风险 。

A、在103价位买入日元远期合约

B、在103价位卖出日元远期合约

C、在100价位买入日元远期合约

D、在100价位卖出日元远期合约

试题答案：A

试题解析：

该日本出口商预计1个月后收到1000万美元的货款，为了避免美元贬值造成损失，可在103价位建立日元/美元远期汇率，锁定汇率变动风险。