2018年《证券投资顾问胜任能力》第七章

第七章 投资组合

熟悉投资组合管理的目标；熟悉投资组合管理的步骤；了解投资组合管理的基本策略；掌握积极型管理、被动型管理的假设前提、基本原理及适用范围。

第一节 股票投资组合

熟悉股票投资风格分类体系；掌握股票投资风格绩效评价的指标体系和计算方法。

掌握积极型股票投资策略操作方法；了解简单型消极投资策略；掌握指数型消极投资策略的市值法和分层法；熟悉加强指数法。

第二节 债券投资组合

掌握水平分析、债券互换、骑乘收益率曲线等积极型债券组合管理策略。

掌握指数策略、免疫策略等消极型债券组合管理策略。

第三节 衍生工具

熟悉实施对冲策略的主要步骤；掌握风险敞口分析和对冲比率确定的主要内容；掌握主要条款比较法、比率分析法和回归分析法等常见的对冲策略有效性评价方法。

熟悉实施套利策略的主要步骤；熟悉期现套利、跨期套利、跨商品套利和跨市场套利等套利方法。

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参考资料：中国证券业协会

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