2022年10月自考00075证券投资与管理真题试卷
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2022年10月高等教育自学考试证券投资与管理试题
课程代码:00075
1.请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
3.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。
一、单项选择题:本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。
1.股份有限公司的最高权力机构是
A.工会
B.董事会
C.监事会
D.股东大会
2.下列金融 工具中风险最低的是
A.天弘货币市场基金
B.华夏上证50ETF
C.华泰沪深300ETF
D.中国人寿存托凭证
3.如果你预期利率将会下降，应该购买
A.票面利率为3%的3年期附息债券
B. 票面利率为3%的5年期附息债券
C.票面利率为5%的3年期附息债券
D. 票面利率为5%的5年期附息债券
4.可转换债券实质上是嵌入了普通股票的
A.看跌期权
B.看涨期权
C.认沽权证
D.两平期权
5.我国贴现国债的发行通常采用
A.收益率招标
B.缴款日招标
C.认购规模招标
D.价格招标
6.多头套期保值是指
A.在现货市场做多头，同时在期货市场做空头
B.在现货市场做空头,同时在期货市场做多头
C.在现货市场做多头，同时在期货市场做多头
D.在现货市场做空头，同时在期货市场做空头
7.在交易中不需要缴纳保证金的是
A.期货买方
B.期货卖方
C.期权买方
D.期权卖方
8.我国沪深证券交易所的交易是采用
A.协商定价
B.公开招标
C.集中竞价
D.双向竞拍
9.希望以最佳可能价格尽快购买1000股H公司股票，你应该发出
A.止损委托指令
B.止盈委托指令
C.市价委托指令
D.限价委托指令
10. 采用算术平均法编制的股价指数是
A.道.琼斯股价指数
B.标准普尔500指数
C.上证综合指数
D.. 上证180指数
11.如果你向券商借入40000元，以每股10元的价格买空10000股某股票，这笔融资
交易的初始保证金比例为
A.40%
B.50%
C.60%
D.130%
12. 外国投资者进入中国证券市场的方式是
A. ADR
B. QFII
C. QDII
D. MSCI
13.假设石油行业的平均P/E为12,平均P/B为2,某石油公司预测下一年的每股收益为2元，则该石油公司股票的理论价格应该为
A.2元股
B.4元/股
C.6元/股
D.24 元股
14.用来计算公司已获利息倍数的是
A.营业利润
B.税前利润
C.税后利润
D.息税前利润
15.根据道氏理论，在股票交易价格中最重要的是
A.开盘价
B.收盘价
C.最高价
D.最低价
16.只能判断市场的整体形势， 而不能应用于个股的技术指标是
A.移动平均线
B.相对强弱指数
C.腾落指数
D.威廉指标
17.甲、 乙两家公司股票收益率的标准差均为15%，两者之间的相关系数为-1,如果你将资金按1/2 和1/2的比例投资于这两只股票，该投资组合的标准差为
A.0
B.0.075
C.0.1
D.0.15
18. 证券市场线描述了
A.充分分散投资组合的期望收益与标准差的关系
B.有效组合的期望收益与标准差的关系
C.任意证券的期望收益与β的关系
D.任意证券的期望收益与标准差的关系
19.根据资本资产定价模型，如果一只股 票的价值被市场高估，则该股票的
A. a<0 .
B. a>0
C. β<0
D. β>0
20.某股票型基金的收益率为18%,标准差为20%，β系数为1.1, a系数为1%，同期的市场无风险利率为7%，该基金业绩的詹森指数为
A.0.01
B.0.1
C.0.55
D. 0.9
二、多项选择题:本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。
21.下 列属于金融衍生工具的有
A.股票
B.认股权证
C.股指期货
D.存托凭证
E. ETF 期权
22.在我国,综合类证券公司的业务包括
A.证券经纪
B.证券承销
C.证券自营
D.存贷业务
E.融资融券
23.相对于普通股，优先股的优先主要体现为
A.优先认购股权
B.优先分配盈余
C.优先投票权
D.优先获得利息
E.优先分配剩余资产
24.影响股票价格的宏观经济因素主要包括
A.利率
B.汇率
C.股利
D.物价
E.经济增长
25.下 列关于证券投资收益率的说法正确的有
A.一般用算术平均收益率估计预期收益率
B.一般用几何平均收益率估计预期收益率
C.几何平均收益率真实反映了资产价值的变化
D.一般来说，算术平均收益率高于几何平均收益率
E.证券价格波动越大，算术平均收益率与几何平均收益率的差异越大
三、名词解释题:本大题共4小题，每小题3分，共12分。
26.私募证券
27.清算价值
28.速动比率
29.弱式有效市场
四、简答题:本大题共4小题，每小题6分，共24分。
30.简述证券发行市场与流通市场的关系。
31.简述证券投资基金的特征。
32.简述证券投资风险的管理方法。
33.简述证券市场集中管理模式的特点。
五、计算题:本大题共1小题，8分。计算结果保留至小数点后二位。
34.某投资者购买财政部发行的一年期国债，该债券面值为100 元，按面值折扣3%的价格发行，请计算投资者的实际收益率。
六、论述题:本大题共2小题，每小题13分，共26分。
35.试述行业分析的主要内容及意义。
36.试述我国证券市场产生羊群效应的原因
