多选题
K为期权的执行价格，S为标的资产的即时价格，r为以连续复利计息的无风险利率，T-t为期权的剩余期限。以下关于欧式看跌期权价格下限说法正确的是（ ）。
问题1选项
A.欧式期权价格下限为max（Ke -r(T－t)－S，0）
B.欧式期权价格下限为max（K－S，0）
C.看跌期权价格低于价格下限时，无风险套利策略为：以无风险利率r借入资金，期限为（T－t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期
D.看跌期权价格低于价格下限时，无风险套利策略为：借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c，并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
A.欧式期权价格下限为max（Ke -r(T－t)－S，0）
B.欧式期权价格下限为max（K－S，0）
C.看跌期权价格低于价格下限时，无风险套利策略为：以无风险利率r借入资金，期限为（T－t），借款金额等于执行价格的现值，将借入资金购买看跌期权和标的资产，剩余少量资金进行无风险投资至期权到期
D.看跌期权价格低于价格下限时，无风险套利策略为：借标的资产卖出，卖出价格为S；同时将卖出资金买进看涨期权，支付权利金c，并将剩余资产以无风险利率r投资至期权到期
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