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[主观题]
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差（)。A．大于零B．等
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。
A．大于零
B．等于零
C．等于两种证券标准差的和
D．等于1
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假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。
A．大于零
B．等于零
C．等于两种证券标准差的和
D．等于1
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更多“假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资…”相关的问题
下列条件哪种组合的风险最低()
A.两种资产完全负相关
B.两种总资产不相关
C.两种资产有一定的负相关
D.两种资产完全正相关
A.证券的预期收益率与其系统风险的关系
B.市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C.证券收益与指数收益的关系
D.由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
A.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B.若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C.若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D.实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
证券间的联动关系由相关系数来衡量，其取值总是介于-1和1之间，如果值为正，表明()
A．两种证券间存在完全的同向的联动关系
B．两种证券的收益有反向变动倾向
C．两种证券的收益有同向变动倾向
D．两种证券间存在完全反向的联动关系
按照证券投资组合理论，以等量资金投资于A、B两证券，则错误的说法是()。
A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
如果A，B两种股票的相关系数r=0,则表示这两种股票()。
A．完全正相关
B．完全负相关
C．完全不相关
D．相关程度不确定
A.0.24，0.76
B.0.50，0.50
C.0.57，0.43
D.0.43，0.57
A．0.24，0.76
B．0.50，0.50
C．0.57，0.43
D．0.43，0.57
A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具
B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数
C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数
D.在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险
