题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
组合由两个信贷资产组成，风险暴露都是1000万美元，违约概率分别为20%和10%，预期损失分别为100万和50万，则整个组合的预期损失为多少？（)
A.150万
B.小于150万
C.大于150万
D.无法确定
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A.15亿元
B.12亿元
C.20亿元
D.30亿元
A.5
B.10
C.20
D.100
假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60%，BBB级债券回收率为40%，那么该信用组合一年内预期信用损失为()元。
A.880000
B.923000
C.742000
D.672000
A.0．1亿元
B.1亿元
C.0．5亿元
D.0．2亿元
A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B.预期损失是商业银行预期可能会发生的损失
C.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（）
A.是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.是信用风险损失分布的方差
要求：
(1) 计算该股票组合的β系数；
(2) 计算该股票组合的风险报酬率；
(3) 计算该股票组合的预期报酬率；
(4) 若用公司目前要求预期报酬率为19%，且对B股票的投资仍为30万元不变，如何进行投资组合。
已知A、B两只股票各种可能的预期收益率以及相应的概率如下表所示：
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由这两只股票组成的资产组合中A、B两只股票的投资比例分别为50%和50%，A、B股票的相关系数为0.2，市场组合的风险收益率为6%，无风险收益率为4%。假定市场达到均衡状态。
要求：
(1) 计算A、B两只股票的期望收益率；
(2) 计算A、B两只股票收益率的标准差；
(3) 计算A、B两只股票组合收益率的标准差；
(4) 计算A、B两只股票的β值；
(5) 计算A、B组合的β系数、组合的预期收益率、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
(在计算收益率的标准差时，计算结果保留到百分位，其他的计算结果保留两位小数)
如果投资组合由30种资产组成，则构成组合总体方差和协方差的项目个数分别为()。
A．30和30
B．900和30
C．30和870
D．930和30
