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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设一个基金的季度标准差为0.3，那么该基金的年化标准差为（)。A．0.6B．1.2C．2D．2.4

假设一个基金的季度标准差为0.3，那么该基金的年化标准差为()。

A．0.6

B．1.2

C．2

D．2.4

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第1题

假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准

差为0.25。则该基金P的夏普比率为（）。

A.0.7

B.0.3

C.1.4

D.0.6

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第2题

如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化下行标准差为()。

A.3.32%

B.2.31%

C.27.71%

D.96%

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第3题

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．8

5，则该基金的特雷诺比率为（）。

A.0．68

B.0．8

C.0．2

D.0．25

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第4题

某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为5.8%，6.5%和8.9%，市场无风险收益率为10%，该基金的下行标准差为多少？

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第5题

假设某基金每季度的收益率分别为8%、2%、-5%、-3%，那么该基金的简单年化收益率和精确年化收益率分别

为()。

A．2%；1.51%

B．1.51%；2%

C．0.5%；0．38%

D．0.38%；0.5%

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第6题

对冲基金经理希望其半标准差()。

A、高于标准差

B、低于标准差

C、与标准差相同

D、半标准差对对冲基金经理不重要

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第7题

假设基于每日收益计算得到的下行标准差为 8%，一年的交易日数量为 252 天，年化的下行标准差应为()。

A.0.5%

B.3%

C.127%

D.2.16%

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第8题

已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，改组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则改投资组合的β值为()

A.1.6

B.1.5

C.1

D.1.4(2016年11月基金《基金基础》真题)

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第9题

案例10：赵大宝为四通基金公司的基金经理，管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合，

短期国债利率为8%。

根据案例，回答下列题目：

赵大宝的客户决定将其资产组合的70%投入到赵大宝的基金中，另外30%投入到货币市场的短期国库券基金，则该资产组合的期望收益率为______，标准差为______。()

A．10%；19.6%

B．15%；19.6%

C．10%；15.6%

D．15%；15.6%

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