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[单选题]
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为()。 查看材料
A.690.2
B.687.5
C.683.4
D.672.3
查看答案
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A.690.2
B.687.5
C.683.4
D.672.3
A.交割结算价+应计利息
B.(交割结算价×转换因子+应计利息)×合约面值/100
C.交割结算价+应计利息×转换因子
D.(交割结算价+应计利息)×转换因子
A.如果在合约到期日黄金期货合约的收盘价为400元/克,且合约到期前黄金期货合约的收盘价曾高于障碍价格,则期权买方的年化收益率为5%
B.如果在合约到期日黄金期货合约的收盘价为400元/克,且合约到期前黄金期货合约的收盘价曾高于障碍价格,则期权买方的年化收益率为14.29%
C.如果在合约到期日黄金期货合约的收盘价为400元/克,且合约到期前黄金期货合约的收盘价不曾高于障碍价格,则期权买方的年化收益率为14.29%
D.如果在合约到期日黄金期货合约的收盘价为400元/克,且合约到期前黄金期货合约的收盘价不曾高于障碍价格,则期权买方的年化收益率为5%
A.投资者盈利5000美元
B.投资者亏损5000美元
C.价差缩小0"160
D.价差缩小0"840
A.500
B.800
C.1000
D.2000
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ