题目内容
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[单选题]
假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风险系数为1.0的风险证券，则该证券的预期收益率为（)。
A.10%
B.12.5%
C.7.5%
D.5%
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更多“假设市场组合预期收益率为10%，无风险利率为5%，现有一种风…”相关的问题
某企业的β系数为1.5，市场无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为14%，则该股票的预期收益率为()。
A.8%
B.9%
C.12%
D.18%
给定市场组合的预期收益率为10%，无风险收益为6%，证券A的口为0.85，证券B的β为1.20，试解答：
(1)画出证券市场线。
(2)证券市场线的方程是什么？
(3)证券A和B的均衡收益率是多少？
(4)在证券市场线上描出两种风险证券。
关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是()。
A．市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率
B．无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价
C．预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
D．预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价
要求：
(1)计算A、B两个方案预期收益率的期望值；
(2)计算A、B两个方案预期收益率的标准离差和标准离差率；
(3)假设无风险收益率为10%，与甲新产品风险基本相同的乙产品的投资收益率为22%，标准离差率为70%。计算A、B方案的风险收益率与预期收益率。
(4)假定资本资产定价模型成立，证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%，市场组合的标准差为5%。分别计算A、B项目的B系数以及它们与市场组合的相关系数。
(5)如果A、B方案组成一个投资组合，投资比重为7：3，计算该投资组合的B系数和该组合的必要收益率(假设证券市场平均收益率为25%，国债利率为8%)。
当()时，投资者将选择高β值的证券组合。
A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上升
D.预期市场行情下跌
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
假定某投资的风险系数为2，无风险收益率为10%，市场平均收益率为15%，则其期望收益率为()%。
A．15
B．25
C．23
D．20
