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[主观题]

在伦敦外汇市场，英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为：即期汇率为1英镑=1.8870／1.8890美元，3个月远期差价为升水103／98，则远期汇率为（)。

A.1英镑=1.8767/1.8792美元

B.1英镑=1.8792/1.8767美元

C.1英镑=1.8968/1.8993美元

D.1英镑=1.8993/1.8968美元

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更多“在伦敦外汇市场，英镑与美元的即期汇率和3个月的远期汇率计算为…”相关的问题

第1题

某日，英镑1 年期无风险利率为4%，美元1 年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=1.4 美元，而1 年远

期汇率为1 英镑=1.6 美元。第二天，美元1 年期无风险利率调低至1%。假设1 年远期汇率不变，根据利率平价，即期汇率应变为()

A 1 英镑=1.6314 美元

B 1 英镑=1.4416 美元

C 1 英镑=1.6475 美元

D 1 英镑=1.5538 美元

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第2题

假设英镑的即期汇率为1英镑兑1．4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1．4783美元。这表明30天远期英镑（

）。

A.贴水4．53%

B.贴水0．34%

C.升水4．53%

D.升水0．34%

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第3题

设伦敦市场上年利率为 10%，纽约市场上年利率为8%，且伦敦外汇市场的即期汇率为 1 英镑=1.5 美元，

求 1 年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率？

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第4题

若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑

的收入，此时，外汇市场汇率如下：

即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）

一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元

三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元

该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（）。

A.0.0218美元

B.0.0102美元

C.0.0116美元

D.0.032美元

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第5题

如果纽约市场上美元的年利率为 14%，伦敦市场上英镑的年利率为 10%，伦敦市场上即期汇率为￡1=$2.

40，求 6 个月的远期汇率。

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第6题

假设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑的年利率为6%，即期汇率为￡1=$1.6025～1.6035，3个月

汇水为30～50点，求：

(1)3个月的远期汇率。

(2)若你有10万英镑，应在哪个市场上投资？投资获利情形如何？试说明投资过程。

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第7题

某日路透社显示下列市场汇率：纽约市场上1美元=1.5750／60瑞士法郎;苏黎世市场上1英镑=2.2980／90瑞士法郎;伦敦市场上1英镑=1.4495／05美元。假设不存在套利成本，某套汇者以100万英镑进行套汇，其套汇利润为多少？()。

A、5055英镑

B、5255英镑

C、5055瑞士法郎

D、5255美元

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第8题

某企业与外汇银行签订了卖出3个月期美元的欧式期权合約，协定汇率为1英镑= 1.2310美元，如果到期日汇率为1英镑=1.2350美元，则该企业会选择（)。

A.执行合约

B.放弃合约

C.可以放弃，也可以执行

D.无法判断

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第9题

一个货币互换还有15个月的剩余期限，它是年率为10％，本金为2 000万英镑的利息与年率为6％、本金为3 0

00万美元的利息之间的互换。当前英国和美国的利率期限结构均为水平。如果互换今天成交，互换中的美元利率为4％，英镑利率为7％。所有的利率均为每年复利。当前的即期汇率(美元／英镑)为1．850 O。对于支付英镑的一方，这一互换的价值是多少？对于支付美元的一方，这一互换的价值又是多少？

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