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理论化定义,基差=现货价格-期货价格=运费+仓储+质量升贴水+预期(供需、合理利润等),但不同品种期现市场结构不同,尤其是不成熟市场,基差结构复杂,很难完全按照理论基差的构成来报价。()
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基差的计算公式为:基差=()。
A.期货价格-现货价格
B.现货价格-期货价格
C.现货价格+期货价格
D.期货价格×现货价格
A.两个交易中,现货的交易方向不同
B.两个交易中,现货与期货的比例不同
C.基差交易使用的现货更为广泛
D.期现套利是一种特殊的基差交易
A.期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易
B.期现套利不属于严格意义的套利交易
C.期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系
D.期现套利关注的是不同期货市场之间的价差
当不存在品质价差和地区价差的情况下,期货价格高于现货价格,这时()。
A.市场为反向市场,基差为负值
B.市场为反向市场,基差为正值
C.市场为正向市场,基差为正值
D.市场为正向市场,基差为负值
A.期货价格风险、成交量风险、流动性风险
B.基差风险、成交量风险、持仓量风险
C.现货价格风险、期货价格风险、基差风险
D.基差风险、流动性风险和展期风险
A.特定的交易者可以拥有自己特定的基差
B.就商品而言,基差设计的现货商品的等级通常与期货合约规定的等级相同
C.基差的计算公式为期货价格减去现货价格
D.基差所指的期货价格通常是最近交割日的期货价格
货合约为基准价,以低于期货价格300元/吨的价格交易铜。8月10日,电缆厂实施点价,以65000元/吨的期货价格作为基准差,进行实物交收。同时该进口商立刻按该期货价格将合约对冲平仓。此时现货市场铜价格为64800元/吨。则该进口商的交易结果是()。(不计手续费等费用)
A.基差走弱200元/吨,该进口商现货市场盈利1000元/吨
B.通过套期保值操作,铜的售价相当于67200元/吨
C.与电缆厂实物交收的价格为64500元/吨
D.对该进口商而言,结束套期保值时的基差为200元/吨