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[主观题]

某日，交易者以每份0.0200元的价格买入10张4月到期、执行价格为2.000元的上证50ETF看跌期权，以每份

0.0530元的价格卖出10张4月到期、执行价格为2.1000点的同一标的看跌期权。合约到期时，标的基金价格为2.05元。在到期时，该交易者全部交易了结后的总损益为（）。（该期权的合约规模为10000份，不考虑交易费用）

A.盈利1700元

B.亏损1700元

C.盈利3300元

D.亏损3300元

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更多“某日，交易者以每份0.0200元的价格买入10张4月到期、执…”相关的问题

第1题

某交易者以100美元/吨的价格买入12月到期、执行价格为3800美元/吨的铜期货看跌期权。期权到期时，标的铜期货价格为3650美元/吨，则该交易者到期净收益为()美元/吨。(不考虑交易费用)

A.0

B.50

C.100

D.150

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第2题

2008年7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，

同时，又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是()点。

A．160

B．180

C．200

D．210

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第3题

某投资者以25元／股的价格买入100股某公司股票并同时买入100份该股票的看跌期权，已知该看跌期权执行价格为22元／股，1份期权对应1股股票。若看跌期权到期时该股票的市场价格为28.35元／股，不考虑交易费，投资者刚好达到盈亏平衡，则该投资者购买看跌期权时支付的期权费为()。

A、0.55元/份

B、6.35元/份

C、3元/份

D、3.35元/份

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第4题

某交易者买入执行价格为3200美元／吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美元／吨时，则该期权是()

A、平值期权

B、虚值期权

C、看跌期权

D、实值期权

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第5题

某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为()元/吨(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

A.40

B.-40

C.20

D.-80

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第6题

某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买人一张9月份到期，执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。

A.80点

B. 100点

C. 180点

D. 280点

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第7题

当标的物价格大于执行价格时，下列交易中，盈利随着标的物价格上涨而增加的是()

A、买入看涨期权

B、卖出看涨期权

C、买入看跌期权

D、卖出看跌期权

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第8题

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为()元。

A.13.11

B.6.89

C.14

D.6

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第9题

2008年6月，某投资者以5点的权利金（每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500

2008年6月，某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约，当前的现货指数为249点。6月10日，现货指数上涨至265点，权利金价格变为20点，若该投资者将该期权合约对冲平仓，则交易结果是()美元。

A.盈利5000

B.盈利3750

C.亏损5000

D.亏损3750

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