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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物,预计1个月后收到1000万美元的货款,汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元,因此建议该日本出口商(),以对冲风险。

A.在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

B.在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

C.在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

D.在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

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第1题
一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物,预计1个月后收到1030万美元的货款,当前汇率为1美元=1
10日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元,因此建议该家日本出口商(),以此对冲市场风险。

A.在110价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

B.在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

C.在110价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

D.在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

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第2题
一日本出口商向美国出口产品,1个月后将收到1000万美元。当前1美元可兑换94日元。商业银行预期1个月
后日元将升值到1美元兑换90日元,故银行可建议该出口商()。

A.建立1个月后l美元兑换90日元的货币期货多头仓位

B.建立1个月后1美元兑换94日元的货币期货空头仓位

C.建立1个月后1美元兑换90日元的货币期货空头仓位

D.建立1个月后1美元兑换94日元的货币期货多头仓位

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第3题
在6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款5亿日元,目前的即期市场汇率为USD/JPY=146.70,期货市场汇率为JPY/USD=0.006835,该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元,就在CME外汇期货市场买入40手9月到期的日元期货合约,进行多头套期保值,每手日元期货合约代表1250万日元。9月1日,即期市场汇率为USD/JPY=142.35,期货市场汇率为JPY/USD=0.007030,该进口商进行套期保值,结果为()。

A.亏损6653美元

B.赢利6653美元

C.亏损3320美元

D.赢利3320美元

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第4题
假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,欧元多头50,港元空头80,美元空头30,则用短边法计算的总敞口头寸为()。

A.150

B.110

C.40

D.260

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第5题
假设一家银行的委会敞口头寸为日元多头120,欧元多头50,港币空头60,美元空头30,则累计总敞口头寸是()。

A、150

B、120

C、40

D、260

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第6题
某交易商拥有1亿日元远期空头,远期汇率为0.008美元/日元。如果合约到期时汇率分别为0.0074美元/日元和0.0090美元/日元,那么该交易商的盈亏如何?

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第7题
武士债券的面值为()。

A.美元

B.日元

C.发行国货币

D.国际货币单位

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第8题
美元指数由6种货币组成.下列没有计入美元指教的货币是()。

A.欧元

B.人民币

C.日元

D.英镑

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第9题
美国电子公司运用5年期浮动利率美元贷款收购日本企业。电子公司预计日元利率下降,那么可以运用下列()项来对冲。

A、交叉货币基准互换

B、固定-固定货币互换

C、固定-浮动货币互换

D、美元利率互换

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