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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以()。

A.做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权

B.做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权

C.做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权

D.做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权

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第1题

当（）时，期权内在价值为零。

A.看涨期权行权价格＞标的资产价格

B.看涨期权行权价格＜标的资产价格

C.看跌期权行权价格＞标的资产价格

D.看跌期权行权价格＜标的资产价格

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第2题

某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为()元。

A.800

B.500

C.300

D.-300

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第3题

投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，则投资者行权后的净收益为（)元？

A.8.5

B.13.5

C.16.5

D.23.5

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第4题

投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看

涨期权，执行价格为40元，期权费为2．5元。如果到期日标的资产的价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。

A. 8．5

B. 13．5

C. 16．5

D. 23．5

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第5题

行权价格低于标的物市场价格的看涨期权是()。A．看跌期权B．实值期权C．虚值期权D．平值期权

行权价格低于标的物市场价格的看涨期权是()。

A．看跌期权

B．实值期权

C．虚值期权

D．平值期权

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第6题

假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。

A.最大收益为2300点

B.最大亏损为16点

C.最大亏损为2280点

D.最大收益2284点

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第7题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，且均为欧式期权，期限半年。目前该股票的价格为44元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元，到期日该股票的价格为34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为()元。

A.3

B.11

C.13

D.-3

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第8题

中国金融期货交易所根据以下（)规则，确定下一交易日上市交易的沪深300股指期权仿真交易合约。

A.以最接近沪深300指数当日收盘价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格

B.以最接近沪深300股指期货当日结算价的行权价格间距整数倍数值为各月份平值期权的行权价格

C.按照行权价格间距，在各月份平值期权合约上下连续挂出若干个实值期权合约和虚值期权合约

D.按照行权价格间距，沪深300股指期权合约当月与下2个月合约在平值期权合约上下至少各挂出1个合约，季月合约在平值期权合约上下至少各挂出3个合约

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第9题

按照期权购买者行权时间的不同,期权可以划分为（）

A.看涨期权

B.看跌期权

C.欧式期权

D.美式期权

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