题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
新的组合管理技术强调改善组合的( )以及实现这些目标的方法,强调在客户和行业之间重新分配( ),做到降低风险的同时不牺牲利润。
A.风险回报,风险总量
B.风险收益,风险总量
C.风险敞口,风险收益
D.风险回报,风险敞口
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A.风险回报,风险总量
B.风险收益,风险总量
C.风险敞口,风险收益
D.风险回报,风险敞口
A.当增加投资组合中资产的种类时,组合风险将不断降低,而收益仍然是个别资产的加权平均值
B.承担风险会从市场上得到回报,回报大小取决于整体风险
C.在充分组合的情况下,单个资产的风险对于决策是没有用的,投资人关注的只是投资组合的风险
D.在投资组合理论出现以后,风险是指投资组合收益的系统风险
A.集团执行委员会负责确定集团的风险原则、风险偏好和相关风险限额
B.集团首席执行官负责集团的管理和绩效且拥有交易、头寸和风险敞口的风险管理权限
C.业务部门总裁对其业务部门的收益、风险和价值负责,包含积极管理其部门风险敞口、平衡潜在收益和风险及其对资产负债表的影响和占用资本的情况
D.集团首席风险官负责独立监督信用风险、市场风险、国家风险、流动性风险、融资风险、网络和信息安全风险、模型风险及环境和社会风险
A.两者都表示有效组合的收益与风险关系
B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系
C.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险
D.SML是CML的推广
A.特雷诺比率使用的是系统性风险,夏普比率对总体风险进行了衡量
B.风险与收益之间是否呈线性关系
C.假定投资组合仅为系统性风险
D.风险与收益之间是否呈非线性关系