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[主观题]
资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系。（)A．正确B．错误
资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否具有正相关关系。 ()
A．正确
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更多“资本资产定价模型的有效性问题是指现实市场中的风险β与收益是否…”相关的问题
A.资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B.证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C.证券市场线的一一个暗示是，全部风险都需要补偿
D.Rm－Rf称为市场风险溢酬
A、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。
B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
C、资本市场没有摩檫。
D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D．APT建立在“一价原理”的基础上
A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
A.欧式期权定价模型
B.投资组合原理
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
A．正确
B．错误
