题目内容
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[单选题]
2015年6月18日,某投资者预期未来一段时间股票市场将会下跌,因而想对其持有的股票组合进行套期保值,通过计算股票组合和沪深300,上证50,中证500的BETA值分别为0.6,0.5和0.9,以下哪一个合约套期保值效果最优?()
A.IF1506
B.IF1507
C.IC1506
D.IC1507
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A.IF1506
B.IF1507
C.IC1506
D.IC1507
A.投资者持有股票组合,预计股市上涨
B.投资者计划在未来持有股票组合,担心股市上涨
C.投资者持有股票组合,担心股市下跌
D.投资者计划在未来持有股票组合,预计股市下跌
A.202
B.222
C.180
D.200
A.套期保值者不能完全对冲风险,有净亏损
B.套期保值者可以将风险完全对冲,且有净盈利
C.套期保值者可以实现期货市场和现货市场和盈亏完全相接
D.由于不知道期货价格是上涨不是下跌,故无法判断