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更多“假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标…”相关的问题
第1题
下列关于投资组合的说法中，错误的是()。A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以
用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
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第2题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券B的期望收益率为
20%，标准差为8%。如果投资证券A和证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
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第5题
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。A．大于零B．等
假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。
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A．大于零
B．等于零
C．等于两种证券标准差的和
D．等于1
第6题
按照证券投资组合理论，以等量资金投资于A、B两证券，则错误的说法是()。A．若A、B证券完全负相关，组
按照证券投资组合理论，以等量资金投资于A、B两证券，则错误的说法是()。
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A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
