题目内容
（请给出正确答案）
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于()。
A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D．APT建立在“一价原理”的基础上
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“套利定价模型（APT)与资本资产定价模型（CAPM)相比，其…”相关的问题
A.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
B.APT理论建立在“一价原理”上
C.在APT的理论架构下，市场组合为一效率组合
D.APT的假设条件与资本资产定价模型相同
下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是()。
A.前者的前提假设比后者简单的多，适应性强
B.前者关注市场内外的风险，后者仅考虑市场风险
C.前者强调无套利均衡，后者强调风险与收益均衡主导的市场均衡
D.单项资产失衡时，在APT条件下投资者会调整头寸以重建均衡，而CAPM条件下不会
A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
A．资本资产定价(CAPM)
B．证券市场线(SML)
C．套利定价模型(APT)
D．资本市场线(CML)
A、单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例
B、市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同
C、CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条
D、β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
A．行为金融理论
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．有效市场假说
A．行为金融理论
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．有效市场假说
