题目内容
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[多选题]
在其他因素不变的情况下,当下列变量中()增加时,看涨期权价值会增加。
A.执行价格
B.红利
C.股票市价
D.股价波动率
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A.执行价格
B.红利
C.股票市价
D.股价波动率
A.期权有效期内预计发放的红利越多,看跌期权价值增加
B.股票价格上升,看涨期权的价值增加
C.股价波动率增加,期权价值增加
D.执行价格越大,看跌期权价值增加
A.在一个交易日内,某期权的隐含波动率上涨,期权的时间价值会随之增大
B.对于个股期权来说,股息的发放不会对期权的价格造成影响
C.如果标的股票不支付股利,美式股票期权的价值不应该大于欧式期权的价值
D.其他条件不变时,标的资产价格波动率增加,理论上,看涨期权和看跌期权的价格均会上升
A.多头看涨期权到期H价值=Max(股票市价一执行价格,0)
B.空头看涨期权到期日价值一Max(执行价格一股票市价,0)
C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格一股票市价,0)
D.空头看跌期权到期日价值一Max(执行价格一股票市价,0)
A.在其他因素不变时,债券面值与债券价格正相关
B.在其他因素不变时,市场利率与债券价格负相关
C.溢价发行的债券,期限与债券价格负相关
D.在其他因素不变时,息票率与债券价格正相关