按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
A.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销
B.若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销
C.若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减
D.实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵销
B.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
C.实际上A、B项目的投资组合可以降低非系统风险,但难以完全消除非系统风险
D.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵销
B.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
C.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险完全抵销
D.若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少
A.若A、B项目完全负相关,组合后的风险完全抵销
B.若A、B项目完全负相关,组合后的风险不扩大也不减少
C.若A、B项目完全正相关,组合后的风险完全抵销
D.若A、B项目完全正相关,组合后的风险不扩大也不减少
A.若两个项目完全负相关,组合后的风险完全抵消
B.若两个项目完全负相关,组合后的风险不扩大也不减少
C.若两个项目完全正相关,组合后的风险完全抵消
D.若两个项目完全正相关,组合后的风险不扩大也不减少
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.该组合的系统性风险能完全抵销
B.该组合的风险收益为零
C.该组合不能抵销任何非系统风险
D.该组合的投资收益为50%
A.收益随证券价格指数上下波动
B.始终保持即期的市场平均收益水平
C.可以完全消除投资组合的非系统风险
D.可以消除一部分投资组合的非系统风险