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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

活牛即期价格的月变化标准差为每磅1．2美分。活牛期货价格月变化的标准差为每磅1．4美分。期货价格变

化和即期价格变化的相关系数为0．7。当前是10月15日，一个牛肉商必须在11月15日买入200 000磅活牛，这一牛肉商想采用12月到期的期货合约来对冲其风险，每一个合约面值为40 000磅活牛，牛肉商应该采用什么样的对冲策略？

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更多“活牛即期价格的月变化标准差为每磅1．2美分。活牛期货价格月变…”相关的问题

第1题

假设投资者A中持有某种现货资产价值1000000元，目前现货价格为100元。拟运用某种标的资产与该资产相似的期货合约进行三个月期的套期保值。如果该现货资产价格季度变化的标准差为0.65元，该期货价格季度变化的标准差为0.81元，两个价格变化的相关系数为0.8，每份期货合约规模为100000元，期货价格为50元。问三个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少？应如何进行套期保值操作？

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第2题

某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约价格为284美分／蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦

某投资者在2008年2月22日买入5月期货合约价格为284美分/蒲式耳，同时买入5月份CBOT小麦看跌期权敲定价格为290美分，权利金为12美分，则该期权的损益平衡点为（）美分。

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第3题

“牛百叶”具体是牛肉的哪个部位()

A、牛肺

B、牛肾

C、牛肝

D、牛肚

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第4题

6月，国内某企业的美国分厂当前需要50万美元，并且打算使用5个月，该企业为规避汇率风险，决定利用CM

E美元兑人民币期货合约进行套保。假设美元兑人民币即期汇率为6.5000，12月到期的期货价格为6.5100。5个月后，美元兑人民币即期汇率变为6.5200，期货价格为6.5230。则对于该企业而言（）。（CME美元兑人民币期货合约规模为10万美元）

A.适宜在即期外汇市场上买进50万美元；同时在CME卖出5手美元兑人民币期货合约

B.5个月后，需要在即期外汇市场上买入50万美元；同时在CME卖出5手美元兑人民币期货合约

C.通过套期保值在现货市场上亏损1万人民币，在期货市场上盈利0.65万人民币

D.通过套期保值，实现净亏损0.35万人民币

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第5题

（）属于反向市场。

A.远月期货合约价格低于近月期货合约价格

B.远月期货合约价格高于近月期货合约价格

C.期货价格低于现货价格

D.期货价格高于现货价格

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第6题

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为()份

A、21

B、30

C、80

D、100

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第7题

假如USD／GBP即期和远期汇率如表1－2所示。下列情形出现时会给套利者创造什么样的机会。

假如USD／GBP即期和远期汇率如表1－2所示。

下列情形出现时会给套利者创造什么样的机会。 (a)180天期，执行价格为1．97USD／GBP，期权价格为2美分的欧式看涨期权； (b)90天期，执行价格为2．04USD／GBP，期权价格为2美分的欧式看跌期权。

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第8题

一家公司签订了一份空头期货合约，以每蒲式耳250美分卖出5，000蒲式耳小麦。初始保证金为$3，000，

维持保证金为$2，000。价格如何变化会导致保证金催付？在什么情况下，可以从保证金账户中提回$1，500？

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第9题

随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格趋于一致，主要原因是（）。

A.套利交易

B.交割制度

C.对冲平仓

D.双向交易

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