题目内容
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[主观题]
有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比,不包括()。A.相同的标准差和较低的期望报酬率B.相
有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比,不包括()。
A.相同的标准差和较低的期望报酬率
B.相同的期望报酬率和较高的标准差
C.较低报酬率和较高的标准差
D.较低标准差和较高的报酬率
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有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比,不包括()。
A.相同的标准差和较低的期望报酬率
B.相同的期望报酬率和较高的标准差
C.较低报酬率和较高的标准差
D.较低标准差和较高的报酬率
A.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
B.最小方差组合是全部投资于A证券
C.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
D.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小,期望报酬率最高的投资组合
A.最低的期望报酬率为6%
B.最高的标准差为15%
C.最低的标准差为10%
D.最高的期望报酬率为8%
要求:
(1)计算投资组合的预期报酬率;
(2)计算A、B的相关系数;
(3)计算投资组合的β系数。
A.13.65%和25%
B.13.65%和16.24%
C.16.75%和25%
D.16.75%和12.5%
A.12.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.12.5%和30%
D.13.65%和25%
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%