题目内容
（请给出正确答案）
下列说法中，（）不属于资本资产定价模型的假设条件。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
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A、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。
B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
C、资本市场没有摩檫。
D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
A．资本市场没有摩擦
B．不允许卖空
C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
A.投资者依据期望收益率和标准差(方差)来选择证券组合
B.投资者认为收益率应该与风险成正比
C.投资者的个人偏好不存在差异
D.资本市场没有摩擦
A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时，标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具
B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数
C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数
D.在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，被称为系统性风险
A.本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C.现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
A.评价组合业绩仅仅比较不同组合之间收益水平的高低，收益水平越高的组合越是优秀的组合
B.评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则
C.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现这一基本原则的多种途径
D.评价组合业绩可以考察组合已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
该投资者决定通过增加证券A的持有比例0．2来创造一个套利组合。
在该投资者的套利组合中其他两种证券的权数各是多少？
