首页 > 职业资格考试> 证券从业资格> 证券投资分析

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

VaR模型来自于两种金融理论的融合，分别是()。

A.对风险因素的统计分析

B.证券组合理论

C.MM理论

D.资产定价和资产敏感性分析方法

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“VaR模型来自于两种金融理论的融合，分别是（)。A．对风险因…”相关的问题

第1题

现代标准金融理论体系主要包括（)。

A.Markowitz资产组合理论

B.套利定价理论

C.资本资产定价模型

D.有效市场假说

点击查看答案

第2题

资本资产定价模型是以投资组合理论和资本市场理论为基础分析风险报酬的理论模型。（)

点击查看答案

第3题

广义的金融经济学包括了（)。

A.证券投资理论

B.风险管理理论

C.公司金融理论

D.资产定价理论

点击查看答案

第4题

资本资产定价模型是在()和资本市场理论的基本上形成发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系

A、投资组合理论

B、资产组合理论

C、汇率决定理论

D、行为组合理论

点击查看答案

第5题

CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.资产组合理论B.CAPM

CreditMonitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。

A.资产组合理论

B.CAPM模型

C.默顿期权定价理论

D.多因素模型

点击查看答案

第6题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

点击查看答案

第7题

在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用()来度量。

在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用（）来度量。

点击查看答案

第8题

金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）

A.资本资产定价模型

B.均值—方差理论

C.套利定价模型

D.期权定价模型

点击查看答案

第9题

Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A．保险学的精算理论B．默顿期权定

Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。

A．保险学的精算理论

B．默顿期权定价理论

C．经济计量学理论

D．资产组合理论

点击查看答案

湖南希赛网络科技有限公司版权所有 ©2001-2024

湘ICP备16018319号-4 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：2861363944@qq.com