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第1题
关于VaR的说法错误的是()。 A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测
关于VaR的说法错误的是（）。
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A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
第3题
下列关于风险价值（VaR)模型置信水平的描述，正确的是()。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是()。
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A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D.置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
第5题
在工程项目风险管理中，进行风险分析与评估的重要基础是()。A.风险识别B.识别风险的性质C.风险评
在工程项目风险管理中，进行风险分析与评估的重要基础是（）。
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A.风险识别
B.识别风险的性质
C.风险评定
D.风险的度量
第6题
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是()。
A.计算效率较高
B.不需要通过历史数据来分析
C.对于非线性产品估值准确性较低
D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
第7题
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
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A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
