![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/m_q_title.png)
[主观题]
如果一只债券以面值出售,修正久期是14.2年,凸性是185。根据久期法则,收益下降1%,价格就会上升14.2
%。根据久期凸性规则,价格的变化率是多少?
查看答案
![](https://static.youtibao.com/asksite/comm/h5/images/solist_ts.png)
A.上升1.25%
B.下降1.25%
C.上升1.1%
D.下降1.1%
A.当凸性为正的债券,收益率下降时,债券价格将以减速度上涨
B.当凸性为正的债券,收益率下降时,久期估算的价格上涨幅度大于实际的上涨幅度
C.凸性对投资者是有利的
D.投资者应当选择凸性更低的债券进行投资
A.下降2.11%
B.下降2.5%
C.下降2.22元
D.下降2.5元
E.上升2.5元
A.基点价格值
B.价格变动收益率值
C.凸性
D.久期
A.假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大
B.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
C.对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D.对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同