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[主观题]

如果一只债券以面值出售,修正久期是14.2年,凸性是185。根据久期法则,收益下降1%,价格就会上升14.2

%。根据久期凸性规则,价格的变化率是多少?

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第1题
某债券的久期是2.5年,修正久期为2.2年,如果该种债券的到期收益率上升了0.5%,那么该债券价格变动
的近似变化数为()。

A.上升1.25%

B.下降1.25%

C.上升1.1%

D.下降1.1%

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第2题
下列敏感度指标中,能够把利率变动对债券未来现金流的影响纳入考虑的指标是()。

A.凸性

B.修正久期

C.有效久期

D.麦考利久期

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第3题
关于债券凸性的特征,以下表述正确的是()

A.当凸性为正的债券,收益率下降时,债券价格将以减速度上涨

B.当凸性为正的债券,收益率下降时,久期估算的价格上涨幅度大于实际的上涨幅度

C.凸性对投资者是有利的

D.投资者应当选择凸性更低的债券进行投资

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第4题
年付息债券当前价格为98元,到期收益率为8%,久期为10,凸性为6。若预期市场利率上升1个百分点,则该债券的价格下跌10%。()此题为判断题(对,错)。
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第5题
某2年期债券麦考利久期为2.3年,债券目前价格为105.00元,市场利率为9%,假设市场利率突然上升1%,则按照久期公式计算,该债券价格()。

A.下降2.11%

B.下降2.5%

C.下降2.22元

D.下降2.5元

E.上升2.5元

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第6题
大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示,这条曲线的曲率就是债券的()。A
大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示,这条曲线的曲率就是债券的()。

A.基点价格值

B.价格变动收益率值

C.凸性

D.久期

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第7题
关于凸性的描述,正确的是()。

A.凸性随久期的增加而降低

B.没有隐含期权的债券,凸性始终小于0

C.没有隐含期权的债券,凸性始终大于0

D.票面利率越大,凸性越小

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第8题
下列关于久期的描述正确的是()。

A.假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大

B.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

C.对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

D.对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同

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第9题
以下不属于风险敏感性指标的是()。

A、凸性

B、久期

C、MACD

D、β系数

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