某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票,所占的比例分别是10%、20%、20%、 30%、20%;其β系数分别为0.8、
要求:(1)各种股票的预期收益率;
(2)该投资组合的预期收益率;
(3)投资组合的综合β系数。
要求:(1)各种股票的预期收益率;
(2)该投资组合的预期收益率;
(3)投资组合的综合β系数。
要求:
(1)计算ABC投资组合的β系数;
(2)计算ABC投资组合的风险收益率;
(3)计算A股票的内在价值。
要求:
(1)假设无风险收益率为4%,A股票风险价值系数为0.2,计算A股票的风险收益率与必要收益率;
(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率;
(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。
要求:
(1)计算该股票组合的综合贝他系数。
(2)计算该股票组合的风险收益率。
(3)计算该股票组合的必要收益率。
(4)若甲公司目前要求的必要收益率为19%,且对B股票的投资比例不变,如何进行投资组合。
要求:
(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率;
(2)计算股票价格指数平均收益率;
(3)计算资产组合的β系数和预期收益率;
(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数);
(5)确定证券市场线的斜率和截距。
经济情况 概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率 繁荣 0.2 100% 80% 复苏 0.3 30% 20% 一般 0.4 10% 12.5% 衰退 0.1 -60% -20%
要求:
(1)分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小。
(2)如果无风险报酬率为6%,风险价值系数为10%,请分别计算A、B股票的总投资收益率。
(3)假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合,A、B股票预期收益率的相关系数为0.6,请计算组合的期望收益率和组合的标准差以及A、B股票预期收益率的协方差。
(4)假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合,已知A、B股票的B系数分别为1.2和1.5,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为4%。
要求:计算组合的B系数和组合的必要收益率。
经济情况 概率 甲股票预期收益率 乙股票预期收益率 繁荣 0.3 60% 50% 复苏 0.2 40% 30% 一般 0.3 20% 10% 衰退 0.2 -10% -15%
要求:
(1)分别计算甲、乙股票收益率的期望值、标准差和标准离差率,并比较其风险大小;(2)如果无风险报酬率为4%,风险价值系数为8%,请分别计算甲、乙股票的必要投资收益率;
(3)假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例分别投资购买甲、乙股票构成投资组合,已知甲、乙股票的B系数分别为1.4和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%,请计算投资组合的B系数和组合的风险收益率;
(4)根据资本资产定价模型计算组合的必要收益率。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%.
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
(4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
(5)比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
要求:
(1)计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的风险收益率;
(2)计算投资甲、乙、丙三种股票构成的投资组合的必要收益率;
(3)分别计算甲股票、乙股票、丙股票的必要收益率;
(4)分别计算甲股票、乙股票、丙股票的内在价值;
(5)若按照目前市价投资于甲股票,估计1年后其市价可以涨到5.4元/股,若持有1年后将其出售,计算甲股票的持有期收益率;
(6)若按照目前市价投资于丙股票,并长期持有。计算其预期收益率。
要求:
(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差;
(2) 假设A股票和B股票收益率的相关系数为-1,计算A股票和B股票报酬率的协方差;
(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。
(4) 已知A股票的必要收益率为10%,市场组合的收益率为12%,无风险收益率为 4%,则A股票的β系数为多少?