题目内容
（请给出正确答案）
A.历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势
B.蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险
C.历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强
D.蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险
E.历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
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A.方差—协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法
D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
A.对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险
B.计算量大，除非利用计算机工具
C.如果计算模拟产生的是伪随机数，可能导致错误结果
D.可以处理非线性、大幅波动问题
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡洛模拟法
D.情景分析法
A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险
B.计算量大，准确性的提高速度慢
C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果
D.计算的VaR准确性较差
E.仍然没有考虑到厚尾现象
