市场风险情况的报告应当包括如下全部或部分内容()
A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;
B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;
C.资产负债和盈亏情况;
D.对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;
E.内部和外部审计情况;
A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;
B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;
C.资产负债和盈亏情况;
D.对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;
E.内部和外部审计情况;
A.利用经济资本配置限制高风险业务
B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失
C.利用金融衍生品对冲或转移市场风险
D.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
从现代商业银行管理,特别是风险管理的角度来看,市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以()为参照基准。
A. 风险价值
B. 经济增加值
C. 经济资本
D. 市场价值
A.拟订市场风险管理政策和程序,提交高级管理层和董事会审批
B.识别、计量和监测市场风险
C.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况,报告超限额情况
D.设计、实施事后检验和压力测试
A.支持市场风险的计量及其所实施的事后检验
B.压力测试
C.监测市场风险限额的遵守情况
D.提供市场风险报告的有关内容
是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场,以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求