11月18日期货从业《基础知识》真题估分

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2023年11月期货从业《期货基础知识》真题及答案（考生回忆）

一、单选题

1.当客户的可用资金为负值时，以下合理的处理措施是（）

A.期货公司应对客户持仓实行强行平仓

B.期货公司应通知客户追加保证金或要求客户自行平仓

C.期货交易所应对客户持仓实行强行平仓

D.期货交易所应通知客户追加保证金或要求客户自行平仓

参考答案：B

2.一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343。（1M）近端掉期点为40.00 /4500（bp），（2M）远端掉期点为55.00/60.00（p）。作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为远端掉期全价为（）

A.6.2388;6.2398

B.6.2380;6.2380

C.6.2398;6.2380

D.6.2403;6.2403

参考答案：A

3.某日，中金所T1606的合约价格为99，815这意味着（）。

A.面值为100元的10年期国债，收益率为0.185%

B.面值为100元的10年期国债，折现率为0.185%

C.面值为100元的10年期国债期货价格为99.815元，不含应计利息

D.面值为100元的10年期国债期货价格为99.815元，含有应计利息

参考答案：C

4.利用股指期货套期保值可以降低股票或股票组合的（）

A.经营性风险

B.非系统性风险

C.非经营性风险

D.系统性风险

参考答案：D

5.根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，若确定交易时间的权利属于买方，则称为（）。

A.买方叫价交易

B.卖方叫价交易

C.赢利方叫价交易

D.亏损方叫价交易

参考答案：A

6.如果某一笔期货合约的买方为开仓交易，卖方为平仓交易，两者成交后该期货合约的（）。

A.空头持仓增加

B.总持仓量增加

C.总持仓量不变

D.多头持仓减少

参考答案：C

7.艾略特波浪理论认为，一个完整的波浪包括____个小浪，前_浪为主升（跌）浪，后____浪为调整浪。（）

A.8;3;5

B.8;5;3

C.5;3;2

D.5;2;3

参考答案：B

8.在期货交易中，买卖双方都要缴纳期货合约价值（）的保证金。

A.5%~10%

B.5%~15%

C.3%~10%

D.3%~15%

参考答案：B

9.其他条件不变，若中央银行实行宽松的货币政策，理论上商品价格水平 0。

A.变化方向无法确定

B.保持不变

C.随之上升

D.随之下降

参考答案：C

10.上海期货交易所的期货结算机构是（）。

A.附属于期货交易所的相对独立机构

B.交易所的内部机构

C.由几家期货交易所共同拥有

D.完全独立于期货交易所

参考答案：B

11.2015年3月6日，中国外汇市场交易中心欧元兑人民币汇率中间价报价为100欧元/人民币680.61，表示1元人民币可兑换（）欧元。

A.1329

B.0.1469

C.6806

D.6.8061

参考答案：B

12.某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期、执行价格为100美元/股的看跌期权（合约单位为100股，不考虑交易费用）。从理论上说，该交易者从此策略中承受的最大可能损失是（）。

A.9 400美元

B.10600美元

C.600美元

D.无限大

参考答案：C

13.沪深300股指期货的当日结算价是指期货合约的（）

A.收盘价

B.最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价网权

C.全天成交价格按照成交量的加权平均价

D.最后2小时的成交价格的算术平均价

参考答案：B

14.某可交割国债的票面利率为3,42%，对应于某期货合约的转换子为1.0167，某日，该国债现货报价为99.640元，距上次付息日的天数为6，期间的应计利息为0.6465元期货价格为97.525元，距交割的天数为166天，期间债券的应计利息为2.2019元。则该国债的隐含回购利案为（）

A.[（97.525 +2.201 9）-（99.640+0.6465）]/[（99.640 -1.0167 +0.64 5）x166/365]

B.[（97.525 +2.201 9）-（99.640 +0.6465）]/[（99.640/1.016 7+0.6465）x166/365]

C.[（97.525/1.016 7 42.2019）-（99.640+0.646 5）]/[（99.640 +0.646 5）x166/3657

D.[（97.525 x1.016 7 +2.201 9） -（99.640+0.646 5）1/[（99.640 +0.646 5） x166/365]

参考答案：D

15.一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：

美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343；

（1M）近端掉期点为40.00/45.00（bp）；

（2M）远端掉期点为55.00/60.00（bp）；

如果发起方为近端买入、远端卖出。则其近端掉期全价为如果发起方为近端买人，远端卖出，则远端掉期全价为（）

A.6.2400

B.6.2403

C.6.2398

D.6.2395

参考答案：C

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