期货投资分析考试真题精选5

期货从业人员资格考试是期货行业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。此次分享给大家的是“期货从业历年真题：期货投资分析考试真题精选”，考生可以注册会员，获取更多期货从业资格考试模拟机考机会。

一、单项选择题

1、程序化交易策略的绩效评估指标是(    )。

A.年收益金额

B.最大亏损金额

C.夏普比率

D.交易盈利笔数

答案：C

2、公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元，则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为(    )元。

A.9

B.14

C.-5

D.0

答案：A

3、关于建立虚拟库存，以下描述不正确的是(    )。

A.期货市场流动性强，虚拟库存的建立和取消非常方便

B.期货交割的商品质量有保障

C.无须担心仓库的安全问题

D.企业可以随时提货

答案：D

4、某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是(    )。

A.卖出债券现货

B.买入债券现货

C.买入国债期货

D.卖出国债期货

答案：D

5、5月，沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了"开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜"的交易策略。这是该生产商基于(    )作出的决策。

A.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大

B.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小

C.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小

D.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大

答案：C

二、多项选择题

1、在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是(    )。

A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

答案：AB

2、最新公布的数据显示，随着欧洲央行实施购债计划，欧元区经济整体大幅改善，经济景气指数持续反弹，创下逾一年以来的高位，消费者信心指数也持续企稳。能够反映经济景气程度的指标是(    )。

A.房屋开工及建筑许可

B.存款准备金率

C.PMI

D.货币供应量

答案：BCD

3、国内某企业进口巴西铁矿石，约定4个月后以美元结算。为防范外汇波动风险，该企业宜采用的策略是(    )。

A.卖出人民币期货

B.买入人民币期货

C.买入人民币看涨期权

D.买入人民币看跌期权

答案：AD

4、互换的标的资产可以来源于(    )。

A.外汇市场

B.股票市场

C.商品市场

D.债券市场

答案：ABCD

5、目前，对社会公布的上海银行间同业拆放利率(Shibor)品种包括(    )。

A.隔夜拆放利率

B.2天拆放利率

C.1周拆放利率

D.2周拆放利率

答案：ACD

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