2020年期货投资分析模拟习题（45）

刷题已经是我们的考试常态，为了保证每天都是有质量的刷题，大家可以在希赛网期货从业资格考试频道在线题库进行模拟机考答题。小编在这里给大家整理了《期货投资分析》考试模拟习题的每日一练，希望对大家刷题有所帮助。2020年模拟习题完整版：2020年期货从业资格考试模拟习题及答案汇总。

1、某期货分析师采用Excel软件对上海期货交易所铜主力合约价格与长江有色市场公布的铜期货价格进行回归分析，得到方差分析结果如下：则回归方程的拟合优度为（  ）。

A.0.6566

B.0.7076

C.0.8886

D.0.4572

答案：C

2、在我国，季度GDP初步核算数据在季后（  ）天左右公布，初步核实数据在季后（  ）天左右公布。

A.15  45

B.20  30

C.15  25

D.30  45

答案：A

3、以自己为交易对象，通过控制不同账号进行自买自卖的交易行为属于（  ）。

A.操作市场行为

B.自成交行为

C.幌骗交易行为

D.抢先交易行为

答案：B

4、中期借贷便利可通过招标方式开展，以质押方式发放，下列不能作为合规质押品的是（  ）。

A.国债

B.高等级信用债

C.大额可转让存款单

D.政策性金融债

答案：C

5、下列关于商品CTA策略的说法，不正确的是（  ）。

A.CTA基金在策略上仅持有多头头寸

B.主观CTA策略，更依赖于投资经理的决策

C.量化CTA策略，更多依赖于过往数据的分析结论

D.依据策略类型可以分为主观CTA策略和量化CTA策略

答案：A

6、假设美元对澳元的外汇期货到期日为6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）为（  ）。

A.0.652

B.0.808

C.0.824

D.0.913

答案：D

7、商品价格的波动总是伴随着（  ）的波动而发生。

A.经济周期

B.商品成本

C.商品需求

D.期货价格

答案：A

8、某程序化交易模型在10个交易日内六天赚四天赔，一共取得的有效收益率为0.2%，则该模型的年收益率是（  ）。

A.6.3

B.7.3

C.8.3

D.9.3

答案：B

9、某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%,其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次，其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为5万元。则这两个策略，采用哪个策略建模更好（  ）。

A.策略一

B.策略二

C.两种策略效果相同

D.无法比较

答案：B

10、在计算在险价值时，不需要知道的信息是（  ）。

A.时间长度N

B.利率高低

C.置信水平

D.资产组合未来价值变动的分布特征

答案：B

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