2020年期货投资分析模拟习题（32）

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1、关于时间序列正确的描述是(   )。

A.平稳时间序列任何两期之间的协方差值均不依赖于时间变动

B.平稳时间序列的方差不依赖于时间变动，但均值依赖于时间变动

C.非平稳时间序列对于金融经济研究没有参考价值

D.平稳时间序列的均值不依赖于时间变动，但方差依赖于时间变动

答案：A

2、已知某研究员建立-元回归模型的估计结果如下:

y= 2590.495-14.454x

其中，n=60, R2=0.78，y表示某商品消费量，x表示该商品价格，根据该估计结果，得到的正确结论是(   )。

A.可决系数为0.22,说明该模型整体上对样本数据拟合的效果比较理想

B.x的变化解释了y变化的78%

C.可决系数为0.78,说明该模型整体.上对样本数据拟合的效果并不理想

D.x解释了y价格的78%

答案：B

3、天然橡胶供给存在明显的周期性，从8月份开始到10月份,各产胶国陆续出现台风或热带风暴、持续的雨天、干旱，这都会(   )。

A.降低天然橡胶产量而使胶价上涨

B.降低天然橡胶产量而使胶价下降

C.提高天然橡胶产量而使胶价上涨

D.提高天然橡胶产量而使胶价下降

答案：A

4、在经济周期的过热阶段，对应的最佳的选择是(   ) 资产。

A.现金

B.债券

C.股票

D.大宗商品类

答案：D

5、经检验后，若多元线性回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍。则该模型中存在(   )。

A.多重共线性

B.异方差

C.自相关

D.非正态性

答案：A

6、对量化交易平台测试评估流程阐述正确的是(   )。

(1)绩效评估

(2)历史样本内回测

(3)历史样本外实际验证

(4)参数优化

A.(1)->(2)->(3)->(4)

B.(1)->(4)->(3)->(2)

C.(2)->(1)->(4)->(3)

D.(2)->(3)->(4)->(1)

答案：C

7、下列关于各种交易方法说法正确的是(   )。

A.量化交易主要强调策略开发和执行方法是定量化的方法

B.程序化交易主要强调使用低延迟技术和高频度信息数据

C.高频交易主要强调交易执行的目的

D.算法交易主要强调策略实现的手段是通过编写计算机程序

答案：A

8、下单价与实际成交价之间的差价是指(   )。

A.阿尔法套利

B.VWA.P

C.滑点

D.回撤值

答案：C

9、某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权,并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时，豆粕期货的价格上升到3000元/吨。并执行期权组合，则到期收益为(   )。

A.亏损56.5元

B.盈利55.5元

C.盈利54.5元

D.亏损53.5元

答案：B

10、基差交易中，对点价行为的正确理解是(   )。

A.点价是一种套期保值行为

B.可以在期货交易收盘后对当天出现的某个价位进行点价

C.点价是一种投机行为

D.期货合约流动性不好时可以不点价

答案：C

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