2020年期货基础知识模拟习题（30）

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1、某套利者在黄金市场上以950美元/盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，7月份价格变为955美元/盎司，11月份价格变为972美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利（   ）。

A. 6美元/盎司

B. -6美元/盎司

C. 5美元/盎司

D. -5美元/盎司

答案：A

2、下列关于期货套利与期货投机交易的区别的说法，正确的是（   ）。

A. 期货投机交易只是利用单一期货合约绝对价格的波动赚取利润，而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格差异变动套取利润

B. 期货投机交易在一段时间内只做买或卖，而套利则是在同一时间买入和卖出相关期货合约

C. 期货套利交易赚取的是价差变动的收益

D. 期货套利交易成本一般要低于投机交易成本

答案：ABCD

3、在实际买进或卖出的现货股票组合与指数的股票组合不一致，将导致模拟误差，其中模拟误差的来源有（   ）。

A. 组成指数的成分股太多

B. 组成指数成分的基数值不断变化

C. 股票市场的波动性

D. 复制时产生零碎股

答案：AD

4、沪深300指数由中证指数公司编制、维护和发布。该指数的300只成分股从（   ）两家交易所选出，是反映国内沪、深两市整体走势的指数。

A. 京

B. 沪

C. 深

D. 广

答案：BC

5、下列关于交割结算价的选取不同交易所存在差异的说法中，正确的有（   ）。

A. 美国芝加哥商业交易所的S&P500指数期货的交割结算价是以最后结算日（即周五上午）现指特别开盘报价为交割结算价

B. 中国香港的恒生指数期货采取最后交易日现指每5分钟报价的平均值整数为交割结算价

C. 美国芝加哥商业交易所的S&P500指数期货的交割结算价是以最后结算日（即周一上午）现指特别开盘报价为交割结算价

D. 中国香港的恒生指数期货采取最后交易日现指每15分钟报价的平均值整数为交割结算价

答案：AB

6、3月1日，某投资者开仓持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货合约空头头寸，其开仓价分别为15125点和15200点，该日结算价分别为15285点和15296点。

(1) 3月2日，若该投资者将所持合约全部平仓，平仓价分别为15 320点和15 330点，则该投资者的当日盈亏为（   ）港元。（合约乘数50港元，不考虑交易费用）

A. 盈利1850

B. 亏损1850

C. 盈利16250

D. 亏损16250

答案：A

(2) 3月2日，若该投资者继续持有上述头寸，该日3月和4月合约的结算价分别为15 400点和15 410点，则该投资者的当日盈亏为（   ）港元。（不考虑交易费用）

A. 亏损5850

B. 盈利5850

C. 亏损28650

D. 盈利28650

答案：B

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