2020年期货投资分析模拟习题（29）

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《期货投资分析》综合题

1、国内某汽车零件生产企业某日自美国进口价值1000万美元的生产设备，约定3个月后支 付货款；另外，2个月后该企业将会收到150万欧元的汽车零件出口货款；3个月后企业 还将会收到200万美元的汽车零件出口货款。据此回答以下三题。

（1）该企业面临的外汇风险敞口为（  ）。

A.1000万美元的应付账款和150万欧元的应收账款

B.1000万美元的应收账款和150万欧元的应付账款

C.800万美元的应付账款和150万欧元的应收账款

D.800万美元的应收账款和150万欧元的应付账款

答案：C

（2）下列说法正确的是()。

A.若人民币对美元升值，则对该企业有利

B.若人民币对美元贬值，则对该企业有利

C.若人民币对欧元升值，则对该企业不利

D.若人民币对欧元贬值，则对该企业不利

答案：AC

（3）为了对冲该风险，该企业应该（  ）。

A.买入远期美元

B.卖出远期美元

C.买入远期欧元

D.卖出远期欧元

答案：AD

2、若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1 % （均按单利计），据此回答以下两题。

（1）1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（  ）点。

A.2506.25

B.2508.33

C.2510.42

D.2528.33

答案：A

（2）若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20

个指数点，则该合约的无套利区间为（  ）。

A.[2498.82,2538.82]

B.[2455,2545]

C.[2486.25,2526.25]

D.[2505,2545]

答案：A

3、甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。 未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数 点，甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。

（1）要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（  ）点。

A.95

B.96

C.97

D.98

答案：A.

（2）假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95,期限1个月，期权的价格为3. 8个指数点。假设指数跌到90,则到期甲方资产总的市值是 （  ）元。

A.500

B.18316

C.19240

D.17316

答案：B

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