2020年期货基础知识模拟习题（29）

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综合题

某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47 000元/吨，当日结算价为46 950元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为5%。（不计手续费等费用）

(1) 该投资者的当日盈亏为（   ）元。

A. 2500

B. 250

C. -2500

D. -250

答案：A

(2) 该投资者当日交易保证金为（   ）元。

A. 117375

B. 235000

C. 117500

D. 234750

答案：A

2月1日，A企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元，贷款期为半年，但担心6个月后利率上升提高融资成本，即与银行商议，双方同意6个月后企业A按年利率6.3% ( 一年计四次复利）向银行贷入半年100万元贷款。

(1) 8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率为6.4%，A企业的利息支出节省（   ）元。

A. 500

B. 1000

C. -500

D. -1000

答案：A

(2) 假设8月1日FRA到期时，市场实际半年期贷款利率下跌至6%。那么A企业损失（  ）元。

A. 500

B. 1000

C. 1500

D. -500

答案：C

A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1 000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6M — LIBOR(伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点（BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日偿还本金。

(1) A公司担心利率上涨风险，希望将浮动利率转化为固定利率，因而与另一家美国公司B签订了一份普通型利率互换。该合约规定，B公司在未来的一年里，每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，从而换取6%的固定年利率。则A公司在2014年4月1日和2015年1月1日各支出（   ）万美元。

A. LIBOR/4X1000; 1015.625

B. LIBOR/4X1000; 15

C. 15.625; 15.625

D. 15.625; 1015.625

答案：D

(2) 某套利者在9月1日买入10月份的白砂糖期货合约，同时卖出12月份白砂糖期货合约，以上两份期货合约的价格分别是3 420元/吨和3 520元/吨，到了 9月15日，10月份和12月份白砂糖的期货价格分别为3 690元/吨和3 750元/吨，则9月15日的价差为（   ）。

A. 50元/吨

B. 60元/吨

C. 70元/吨

D. 80元/吨

答案：B

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