2020年期货投资分析模拟习题（28）

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《期货投资分析》综合题

1、当前股票价格为40元，无风险利率为4%。若3个月后，该股票价格可能上涨20%，或 者下跌16. 7%。据此回答以下两题。

（1）该股票的期限为3个月，执行价格为40元的欧式看涨期权的理论价格为（  ）元。

A. 4.0

B. 4.2

C. 3.8

D. 4.4

答案：C

（2）该期权的D.eltA.值为（  ）。

A. 0.68

B. 0.62

C. 0.74

D. 0.54

答案：D

2、在估计出多元线性回归模型后，思考多元线性回归模型的一系列检验，据回答以下两题。

（1）这些检验包括回归模型的（  ）。

A. 线性关系显著性检验

B. 回归系数显著性检验

C. 拟合优度检验

D. 自相关和异方差检验

答案：ABC

（2）通常用F检验对回归方程的（  ）。

A. 线性关系显著性检验

B. 回归关系显著性检验

C. 拟合优度检验

D. 自相关和异方差检验

答案：A

3、某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的。据此回答以下三题。

（1）该投资者可采用的指数化投资策略有（  ）。

A. 权益证券市场中立策略

B. 增强型阿尔法策略

C. 期现互转套利策略

D. “指数期货+债券”增值策略

答案：ACD

（2）该投资者最终选用股指期货进行指数化投资，其原因可能有(  )。

A. 期货违约风险很低

B. 期货占用资金较少

C. 期货价格贴水

D. 期货价格升水

答案：AB

（3）该投资者买入1手6个月到期的沪深股指期货合约，买入价3200.0点，同期沪深 300指数点位为3300. 0点；到期时沪深300指数收盘价为3500. 0点，当天股指期货交割结算价3498. 50点。与按指数构成比例来配置同样市值的成分股相比，该投资者的超额收益约为(  )万元。(不考虑手续费等交易费用)

A. 12

B. 9

C. 6

D. 3

答案：D

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