2020年期货投资分析模拟习题（26）

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1、在反映美国房地产市场的各项指标中，由美国商务部统计并发布的是（  ）。

A.建筑支出

B.房屋开工及建筑许可

C.成屋销售

D.新屋销售

答案：ABD

2、下列关于B-S-M模型的理解正确的有（  ）。

A.在风险中性的假设下，投资者的预期收益率μ可以用无风险利率r替代

B.N（D-2）表示在风险中性市场中，标的资产价格S大于执行价格K的概率

C.N（D-1）不仅是看涨期权对资产价格的导数，也是看跌期权对资产价格的导数

D.波动率σ用于度量资产所提供的收益的不确定性

答案：ABD

3、检验时间序列的平稳性的方法是（  ）。

A.t检验

B.D.F检验

C.F检验

D.A.D.F检验

答案：BD

4、农产品的季节性波动规律包括（  ）。

A.消费旺季价格相对低位

B.供应旺季价格相对高位

C.供应淡季价格相对高位

D.消费淡季价格相对低位

答案：CD

5、国内交易所持仓分析主要分析内容有（  ）。

A.多空主要持仓量的大小

B.“区域”会员持仓分析

C.“派系”会员持仓分析

D.跟踪某一品种主要席位的交易状况，持仓增减

答案：ABCD

6、多元线性回归分析是没有建立在哪些假设基础上的？（  ）

A.解释变量之间不存在线性关系

B.自变量x_i（i=1，2，3，…，n）是随机变量

C.所有随机误差项μi的均值为1

D.所有随机误差项μi服从正态分布N

答案：BC

7、金融资产收益率时间序列一般具有（  ）和波动率聚集的特点。

A.尖峰

B.平峰

C.厚尾

D.薄尾

答案：AC

8、程序化交易中，使用未来函数造成的后果可能有（  ）。

A.买卖信号不确定

B.不断的开平仓

C.提高盈利能力

D.精确回测结果

答案：AB

9、列关于参数优化的说法正确的有（  ）。

A.交易次数越少越容易得到参数高原

B.逐步收敛法是对参数数组的优化方法

C.数据样本选取对于参数优化的意义不大

D.过度拟合得到的最优参数只是建立在已经发生过的历史数据样本上的

答案：BD

10、白糖1809合约价格为5585元/吨，某投资者顶计未来价格会大幅上涨，这时他可能采用 的策略有（  ）。

A.买入SR809-P-5600

B.卖出SR809-C-5400

C.买入SR809-C-5700

D.卖出SR809-P-5500

答案：CD

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