2020年期货投资分析模拟习题（24）

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1、回归分析作为有效方法应用在经济或者金融数据分析中，具体遵循以下步骤，其中顺序正确的选项是（  ）。

①参数估计；②模型应用；③模型设定；④模型检验；⑤变量选择；⑥分析陈述

A.①②③④

B.③②④⑥

C.③①④②

D.⑤⑥④①

答案：C

2、多资产期权往往包含两个或两个以上的标的资产，其典型代表是（  ）。

A.障碍期权

B.回望期权

C.亚式期权

D. 彩虹期权

答案：D

3、量化交易模型测试中样本外测试的目的是（  ）。

A.防止样本内测试的过拟合

B.使用极端行情进行压力测试

C.判断模型在实盘中的运行情况

D.判断模型中是否有未来函数

答案：A

4、基金经理把100万股买入指令等分为50份，每隔4分钟递交2万股买入申请，这样就可以在全天的平均价附近买到100万股股票，同时对市场价格不产生明显影响，这是典型的（  ）。

A.量化交易

B.算法交易

C.程序化交易

D.高频交易

答案：B

5、下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（  ）。

A.最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标

B.同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的

C.一般认为，交易模型的收益风险比在2:1以上时，盈利才是比较有把握的

D.仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣

答案：D

6、在买方叫价交易中，如现货价格变化不大，期货价格和升贴水呈（  ）变动。

A.正相关

B.负相关

C.不相关

D.同比例

答案：B

7、大豆出口的价格可以表示为：大豆出口价格=交货期内任意一个交易日C.BOT大豆近月合约期货价格+ C.NF升贴水价格（FOB升贴水+运费），关于这一公式说法不正确的是（  ）。

A.期货价格由买方在规定时间内和规定的期货合约上自由点价

B.离岸（FOB）现货升贴水，是由买方在谈判现货贸易合同时报出

C.FOB升贴水可以为正值（升水），也可以为负值（贴水）

D.美国大豆贸易中普遍采用基差定价的交易模式

答案：B

8、国债期货价格是98元，最便宜可交割债券（C.TD.）的修正久期是4. 5。假如国债现券的价格为103元，修正久期是3. 5,则完全对冲该国债的利率风险的套保比例是（  ）。（参考公式：套保比例=（被套期保值债券的修正久期x债券价值）/（ C.TD.修正久期x期货合 约价值））

A.0.8175

B.0.7401

C.1.0000

D.1.3513

答案：A

9、基金经理通过卖出沪深300股指期货、买入国债期货实现资产配置调整，其决策依据的是对未来（  ）的预期。

A.经济增长率上升、通胀率上升

B.经济增长率上升、通胀率下降

C.经济增长率下降、通胀率上升

D.经济增长率下降、通胀率下降

答案：D

10、中国某企业出口一批电力装备，约定3个月后以英镑结算。为完全防范外汇波动风险，该企业宜采用的策略是（  ）。

A.卖出英镑看涨期权

B.买入英镑ND.F

C.卖出英镑看涨期权

D.卖出英镑远期合约

答案：D

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