2020年期货投资分析模拟习题（21）

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1、以下反映经济情况转好的情形有（  ）。

A.C.PI连续下降

B.PMI连续上升

C.失业率连续上升

D.非农就业数据连续上升

答案：BD

2、对我国居民消费价格指数表述正确的是（  ）。

A.我国现行居民消费价格指数每十年调整一次，最近一次调整后的权重加大了居住类 的权重同时减少了食品权重

B.我国居民消费价格指数构成的八大类别中，食品比重最大，居住类比重其次，但不直接包括商品房销售价格

C.利用居民消费价格指数可以观察和分析消费品的批发价格和服务价格变动对城乡居 民实际生活费支出的影响程度

D.居民消费价格指数是对城市居民消费价格指数和农村居比消费价格指数进行综合汇 总计算的结果

答案：BD

3、下列关于无套利定价理论的说法正确的是（  ）。

A.无套利市场上，如果两种金融资产的互为复制，则其价格必然相同

B.无套利市场上，如果两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产存在价格差异，则必然存在套利行为

C.若存在套利机会，则获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”

D.若市场有效率，市场价格会因为套利行为作出调整，最终达到无套利价格

答案：ABCD

4、对二叉树模型说法正确的是（  ）。

A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

B.模型思路简洁，应用广泛

C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

答案：ABC

5、大豆供需平衡表中的结转库存（期末库存）等于（  ）。

A.（期初库存+进口量+产量）-（出口量+国内消费）

B.期初库存-出口量

C.总供应量-总使用量

D.（进口量+产量）-（出口量+内需总量）-压榨量

答案：AC

6、回归分析是期货投资分析中重要的统计分析方法，而线性回归模型是回归分析的基础。线性回归模型中关于随机项μi的基本假设是（  ）。

A.随机项μi与自变量的任一观察值xi不相关

B.E（μi）=0,  V（μi）=〖 σ 〗^2=常数

C.每个μi均为独立同分布，服从正态分布的随机变量

D.各个随机误差项之间不相关

答案：ABCD

7、成本利润分析方法应该注意的问题有（  ）。

A.应用成本利润方法计算出来的价格，是一个静态价格

B.应用成本利润方法计算出来的价格，是一个动态价格

C.应用成本利润方法计算出来的价格与现在的时点有所差异

D.在很多产品的生产过程中，会产生副产品或者可循环利用的产品

答案：BCD

8、若多元线性回归模型存在自相关问题，可能产生的影响包括（  ）。

A.模型参数估计值失去有效性

B.模型显著性检验失去意义

C.模型的经济含义不合理

D.模型的预测失效

答案：ABD

9、平稳性随机过程需满足的条件有（  ）。

A.任何两期之间的协方差值不依赖于时间

B.均值和方差不随时间的改变而改变

C.任何两期之间的协方差值不依赖于两期的距离或滞后的长度

D.随机变量是连续的

答案：AB

10、可以通过（  ）将一个非平稳时间序列转化为平稳时间序列。

A.差分平稳过程

B.趋势平稳过程

C.WLS

D.对模型进行对数变换

答案：AB

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