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期货投资分析知识点:量化交易特定风险管理和其他重要指标

责编:邓海珍 2020-09-17
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量化交易的特定风险及管理

(一) 量化交易系统在开发、测试中的特定风险及其管理

1. 量化交易系统变更管理的核心风险控制要素包括 授权、 可审查性。

(二) 交易前风险控制和其他风险控制措施

1. 量化交易所需控制机制的常用条件:一是立即断开量化交易;二是当系统或市场条件需要时可以选择性取消甚至取消所有现存订单;三是防止提交任何新的订单信息。

(三)不当交易行为的预防

1. 幌骗指的是在证券市场或期货市场交易中虚假报价再撤单的行为。

2. 抢先交易(双重交易)指的是期货经纪商利用其职务之便在为客户申报指令之前,抢先为自己的账户进行交易。

其他重要指标

(一) 商品价格指数

1. 路透商品研究局指数(RJ/CRB)能够反映全球商品价格的动态变化,该指数与 通货膨胀指数、 债券收益率指数同向波动。

2. RJ/CRB 的第一组中原油占比 23%。

(二) 波罗的海干散货指数(BDI)

1. BDI=BCI(好望角船运价指数,10 万吨级以上工业原料)+BPI(巴拿马船运价指数,7-9 万吨民生谷物等大宗商品)+BSI(超灵便型,4-5 万吨化肥、木屑水泥)+BHSI(灵便型 2-4 万吨干散货)

2. 商品价格指数领先于 BDI 指数上涨或下跌。

3. BDI 指数是全球经济和全球商品贸易市场的晴雨表。

4. BDI 只是特定定义下的一个反映干散货综合海运价的运价指数,对于业界来说,更具参考意义的事 BDI 分船型和航线分指数。

(三) 波动率指数(VIX)

1. VIX 也成为投资者恐慌指数。当数字越大时,意味着未来股价波动越剧烈。

2. 中国波指(iVX)通过上交所 50ETF 期权价格编制而成,反映未来 30 天标的 50ETF 价格的变动水平。

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