2020年期货投资分析模拟习题（17）

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1、美联储对美元加息的政策，短期内将导致（  ）。

A.美元指数下行

B.美元贬值

C.美元升值

D.美元流动性减弱

答案：C

2、国内生产总值(GD.P)的核算有生产法、收入法和支出法。其中，生产法的核算公式为（  ）。

A.总收入-中间投入

B.总产出-中间投入

C.总收入-总支出

D.总产出-总收入

答案：B

3、大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况？（  ）

A.国债价格下降

B.CPI、PPI走势不变

C.债券市场利好

D.通胀压力上升

答案：C

4、iVIX指数通过反推当前在交易的期权价格中蕴含的隐含波动率，反映未来（   ）日标的上证50ETF价格的波动水平。

A.10

B.20

C.30

D.40

答案：C.

5、ISM采购经理人指数是在每月第（   ）个工作日定期发布的一项经济指标。

A.1

B.2

C.8

D.15

答案：A

6、某国债期货的面值为100元，息票率为6％，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（  ）元。

A.98.47

B.98.77

C.97.44

D.101.51

答案：A

7、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（  ）。

A.D.eltA.的取值范围为（-1，1）

B.深度实值和深度虚值期权的GA.mmA.值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近时，价格的波动都会导致D.eltA.値的剧烈变动，因此平价期权的GA.mmA.值最大

C.在行权价附近，ThetA.的绝对值最大

D.Rho随标的证券价格单调递减

答案：D

8、当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（  ）。

A.0.59

B.0.65

C.0.75

D.0.5

答案：A

9、假设黄金现货价格为500美元,借款利率为8%，贷款利率为6%，交易费率为5%，卖空黄金的保证金为12%。则1年后交割的黄金期货的价格区间为（  ）。

A.[443.8，568.7]

B.[444.8，568.7]

C.[443.8，569.7]

D.[444.8，569.7]

答案：A

10、关于变量间的相关关系，正确的表述是（  ）。

A.长期来看，期货主力合约价格与持仓总量之间存在负相关关系

B.长期来看，美元指数与黄金现货价格之间存在正相关关系

C.短期来看，可交割债券的到期收益率与国债期货价格之间存在正相关关系

D.短期来看，债券价格与市场利率之间存在负相关关系

答案：D