2023年12月基金从业统考——《证券投资基础知识》真题

一、单项选择题(每题1分,共100题,共100分。下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1.关于含有嵌入条款的债券，下列哪种条款是对债券发行人有利的（）。

A.转换条款

B.通货膨胀联结条款

C.赎回条款

D.回售条款

参考答案：C

2.关于债券基金，以下表述正确的是（）。

Ⅰ通过可转债和打新股获得收益的债券基金，它的风险比纯债基金低

Ⅱ通过计算组合中所有债券的久期的加权平均值可以得到债券基金的久期

Ⅲ杠杆率不超过100%

Ⅳ长短期配合投资可以防范利率风险

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ

参考答案：C

3.关于风险调整后收益指标，以下表述错误的是（）。

A.詹森α只能针对相同风险等级的基金进行比较

B.夏普比率可能会产生错误的评价结论

C.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率

D.信息比率越小，在同样的超额收益水平下跟踪误差越小

参考答案：D

4.对于长期投资者来说，收益目标更关注的是（）。

A.名义收益率

B.实际收益率

C.平均收益率

D.预期收益率

参考答案：B

5.以下选项不属于货币市场工具的是（）。

A.半年期定期存款

B.一年期中央银行票据

C.三年期国债

D.回购协议

参考答案：C

6.如果当前1年和2年的即期利率分别为7%和8%，那么隐含的远期利率即第2年的1年期利率约为（）

A.7.5%

B.9%

C.15%

D.1%

参考答案：B

7.根据GIPS收益率的相关规定自2006年1月1日起投资管理机构必须至少（）计算一次组合群的收益；自2010年1月1日起必须至少（）计算一次组合群收益。

A.每月；每季度

B.每月；每半年

C.每季度；每月

D.每季度；每半月

参考答案：C

8.企业某年末资产负债表中总资产20亿，负债8亿，实收资本3亿，未分配利润5亿。关于该企业的信息，以下表述最可能正确的是（）。

A.资本公积1亿，盈余公积4亿

B.资本公积3亿，盈余公积1亿

C.资本公积3.5亿，盈余公积1亿

D.资本公积1.5亿，盈余公积3亿

参考答案：B

9.对基金拥有的全部资产和负债按一定的原则和方法进行估算，确定基金资产公允价值的过程，称之为（）

A.基金会计核算

B.基金信息披 露

C.基金利润分配

D.基金资产估值

参考答案：D

10.在给定时间区间和置信区间内，投资组合的损失期望值被称为（）。

A.预期损失

B.最大回撤

C.下行标准差

D.风险价值

参考答案：A

11.资本市场线采用（）来衡量风险。

A.β

B.斜率

C.标准差

D.相关系数

参考答案：C

12.关于信用利差，以下表述正确的是（）

Ⅰ信用利差的变化是市场风险偏好的变化

Ⅱ信用利差可作为预测经济周期活动的指标

Ⅲ信用利差的变化一般发生在经济周期发生转变后

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ

参考答案：A

13.下面属于货币时间价值的应用的是（）。

A.不要为洒掉的牛奶哭泣

B.早收晚付

C.谷贱伤农

D.卖的比买的精

参考答案：B

14.证券交易所的决策机构是（）。

A.会员大会

B.专门委员会

C.总经理

D.理事会

参考答案：D

15.小明持有某上市公司发行的非累积优先股共30000股，股息率为12%，每股票面价值为50元，除此以外不持有该公司的其他证券类资产，以下表述正确的是（）。

A.小明每年可能分得该公司股息共18万元

B.小明每年可能分得该公司股息共3600元

C.若该公司破产清算，小明的剩余财产分配优先于该公司的债券持有人

D.小明享有该公司的股东大会投票权

参考答案：A